Сравнение ASVIX с VISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX).
ASVIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ASVIX и VISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASVIX и VISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 1.81% | -3.39% | 7.12% | 16.09% | -14.48% | 37.20% | 8.94% | 33.51% | -16.99% | 10.31% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 0.77% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ASVIX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у VISVX с доходностью 0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASVIX имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции VISVX немного впереди с 9.61%.
ASVIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 9.26%
VISVX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASVIX и VISVX
ASVIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VISVX в 0.19%.
Доходность на риск
ASVIX vs. VISVX — Ранг доходности на риск
ASVIX
VISVX
Сравнение ASVIX c VISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASVIX | VISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.81 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.27 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.02 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 4.24 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASVIX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.81 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ASVIX и VISVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASVIX и VISVX
Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности VISVX в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 13.73% | 14.08% | 6.96% | 1.00% | 3.86% | 7.32% | 0.35% | 2.41% | 20.02% | 14.39% | 5.29% | 14.05% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.83% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ASVIX и VISVX
Максимальная просадка ASVIX за все время составила -55.10%, что меньше максимальной просадки VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и VISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASVIX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -62.15% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -14.15% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -24.60% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -45.39% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -8.26% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -9.07% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 3.42% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASVIX и VISVX
American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) имеют волатильность 5.01% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASVIX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.89% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 11.03% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 20.61% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 19.83% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 21.81% | +1.48% |