PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASVIX с TWHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASVIX с TWHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASVIX (American Century Small Cap Value Fund) and TWHIX (American Century Heritage Fund) are both mutual funds - ASVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by American Century, while TWHIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, ASVIX returned 9.93%/yr vs 12.10%/yr for TWHIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASVIX charges 1.09%/yr vs 1.00%/yr for TWHIX.

Доходность

Сравнение доходности ASVIX и TWHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASVIX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у TWHIX с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции ASVIX уступали акциям TWHIX по среднегодовой доходности: 9.93% против 12.10% соответственно.

ASVIX

1 день
0.50%
1 месяц
2.02%
С начала года
14.14%
6 месяцев
13.34%
1 год
21.09%
3 года*
10.69%
5 лет*
3.79%
10 лет*
9.93%

TWHIX

1 день
-0.27%
1 месяц
6.13%
С начала года
6.69%
6 месяцев
4.63%
1 год
7.33%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.42%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASVIX и TWHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		14.14%-3.39%7.12%16.09%-14.48%37.20%8.94%33.51%-16.99%10.31%
TWHIX
American Century Heritage Fund		6.69%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%

Correlation

The correlation between ASVIX and TWHIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1998 г.

0.78

The correlation between ASVIX and TWHIX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Value Fund

American Century Heritage Fund

Часто сравнивают с ASVIX:
ASVIX с CCASXASVIX с AVUVASVIX с ISCVASVIX с IJSASVIX с AVUVXASVIX с VBASVIX с VIOV
Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ

Доходность на риск

ASVIX vs. TWHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASVIX
Ранг доходности на риск ASVIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASVIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASVIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASVIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASVIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASVIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASVIX c TWHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASVIXTWHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.49

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
0.80

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.53

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

1.55

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASVIX vs. TWHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASVIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа TWHIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASVIX и TWHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASVIXTWHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.49

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ASVIX и TWHIX

Максимальная просадка ASVIX за все время составила -55.10%, примерно равная максимальной просадке TWHIX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и TWHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASVIXTWHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-56.98%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-15.82%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-26.30%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-40.34%

+13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-40.34%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.27%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-12.25%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

5.43%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ASVIX и TWHIX

American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и American Century Heritage Fund (TWHIX) имеют волатильность 3.95% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASVIXTWHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.13%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

13.69%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

17.35%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

23.25%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

22.82%

+0.48%

Сравнение комиссий ASVIX и TWHIX

ASVIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TWHIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASVIX и TWHIX

Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что меньше доходности TWHIX в 20.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		12.24%14.08%6.96%1.00%3.86%7.32%0.35%2.41%20.02%14.39%5.29%14.05%
TWHIX
American Century Heritage Fund		20.75%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASVIX and TWHIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWHIX has higher volatility (4.13%) compared to ASVIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, ASVIX dropped -55.10% vs TWHIX's -56.98%.

ASVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASVIX и TWHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор