PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASVIX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASVIX с JMCRX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

ASVIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ASVIX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASVIX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		3.96%-3.39%7.12%16.09%-14.48%37.20%8.94%33.51%-16.99%10.31%
JMCRX
James Micro Cap Fund		7.39%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, ASVIX показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции ASVIX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.58% против 8.61% соответственно.

ASVIX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.96%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.03%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.02%
10 лет*
9.58%

JMCRX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.37%
С начала года
7.39%
6 месяцев
8.89%
1 год
31.13%
3 года*
14.04%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Value Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с ASVIX:
ASVIX с CCASXASVIX с AVUVASVIX с ISCVASVIX с AVUVXASVIX с IJSASVIX с VBASVIX с VBR
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с DHSIXJMCRX с AXVIX

Сравнение комиссий ASVIX и JMCRX

ASVIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund

Доходность на риск

ASVIX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASVIX
Ранг доходности на риск ASVIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASVIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASVIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASVIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASVIX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASVIXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.98

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.52

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.96

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

5.78

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASVIX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASVIX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа JMCRX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASVIX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASVIXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.98

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.37

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между ASVIX и JMCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASVIX и JMCRX

Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности JMCRX в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		13.44%14.08%6.96%1.00%3.86%7.32%0.35%2.41%20.02%14.39%5.29%14.05%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.95%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок ASVIX и JMCRX

Максимальная просадка ASVIX за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASVIXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-46.65%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-9.92%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-26.90%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-46.65%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-3.25%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-7.48%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

4.14%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ASVIX и JMCRX

Текущая волатильность для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) составляет 5.37%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что ASVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASVIXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.05%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

13.18%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

22.36%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

20.88%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

21.59%

+1.70%