Сравнение ASVIX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
ASVIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASVIX или VBR.
Основные характеристики
| ASVIX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.17% | 2.07% |
| Дох-ть за 1 год | 19.86% | 21.78% |
| Дох-ть за 3 года | 0.95% | 3.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.78% | 8.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.99% | 8.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 19.67% | 16.97% |
| Макс. просадка | -54.89% | -62.01% |
| Current Drawdown | -4.51% | -4.74% |
Корреляция
Корреляция между ASVIX и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ASVIX и VBR
С начала года, ASVIX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции ASVIX превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 8.99% против 8.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASVIX и VBR
ASVIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASVIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASVIX и VBR
Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VBR в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 0.96% | 1.00% | 3.64% | 7.32% | 0.35% | 2.41% | 20.02% | 14.39% | 5.29% | 14.05% | 14.27% | 17.31% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.11% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ASVIX и VBR
Максимальная просадка ASVIX за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASVIX и VBR
American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что ASVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.