Сравнение ASVIX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
ASVIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ASVIX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASVIX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 3.85% | -3.39% | 7.12% | 16.09% | -14.48% | 37.20% | 8.94% | 33.51% | -16.99% | 10.31% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ASVIX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции ASVIX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.14% соответственно.
ASVIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 9.48%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASVIX и VBR
ASVIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
ASVIX vs. VBR — Ранг доходности на риск
ASVIX
VBR
Сравнение ASVIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASVIX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.93 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.43 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.37 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 5.62 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASVIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.93 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.39 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ASVIX и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASVIX и VBR
Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 13.46% | 14.08% | 6.96% | 1.00% | 3.86% | 7.32% | 0.35% | 2.41% | 20.02% | 14.39% | 5.29% | 14.05% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок ASVIX и VBR
Максимальная просадка ASVIX за все время составила -55.10%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASVIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -61.98% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -14.18% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -24.19% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -45.28% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -5.75% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -8.32% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 3.46% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASVIX и VBR
American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.44% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASVIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.40% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 11.29% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 20.64% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 19.85% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 21.73% | +1.57% |