PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASVIX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASVIX с HWSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).

ASVIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности ASVIX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASVIX и HWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		1.81%-3.39%7.12%16.09%-14.48%37.20%8.94%33.51%-16.99%10.31%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		7.19%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, ASVIX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции ASVIX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.01% соответственно.

ASVIX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.25%
С начала года
1.81%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.91%
3 года*
6.04%
5 лет*
2.86%
10 лет*
9.26%

HWSIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.11%
С начала года
7.19%
6 месяцев
5.71%
1 год
16.85%
3 года*
9.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с ASVIX:
ASVIX с CCASXASVIX с AVUVASVIX с ISCVASVIX с AVUVXASVIX с VBASVIX с IJSASVIX с SCHG
Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWLIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWAIX

Сравнение комиссий ASVIX и HWSIX

ASVIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.

ASVIX
American Century Small Cap Value Fund
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Доходность на риск

ASVIX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASVIX
Ранг доходности на риск ASVIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASVIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASVIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASVIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASVIX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASVIXHWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.73

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.16

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.92

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

3.44

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASVIX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASVIX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа HWSIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASVIX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASVIXHWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.73

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.43

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.03

Корреляция

Корреляция между ASVIX и HWSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASVIX и HWSIX

Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности HWSIX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		13.73%14.08%6.96%1.00%3.86%7.32%0.35%2.41%20.02%14.39%5.29%14.05%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.94%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Просадки

Сравнение просадок ASVIX и HWSIX

Максимальная просадка ASVIX за все время составила -55.10%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и HWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASVIXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-72.00%

+16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-16.44%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-26.92%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-53.67%

+10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-2.75%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-12.12%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

4.42%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ASVIX и HWSIX

American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ASVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASVIXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.15%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.90%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

23.97%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

21.70%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

24.67%

-1.38%