Сравнение ASTEX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ASTEX и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASTEX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTEX American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund | 0.02% | 5.34% | 2.46% | 2.91% | -3.25% | -0.29% | 2.91% | 3.26% | 0.94% | 1.63% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ASTEX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции ASTEX уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.50% против 2.12% соответственно.
ASTEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 1.50%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASTEX и BIL
ASTEX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
ASTEX vs. BIL — Ранг доходности на риск
ASTEX
BIL
Сравнение ASTEX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTEX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 19.52 | -17.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 254.04 | -251.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 180.28 | -178.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 365.54 | -363.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 4,104.04 | -4,094.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTEX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 19.52 | -17.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 12.54 | -11.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 8.22 | -7.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 2.72 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между ASTEX и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTEX и BIL
Дивидендная доходность ASTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности BIL в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTEX American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund | 2.76% | 3.66% | 2.53% | 1.73% | 0.78% | 0.68% | 1.31% | 1.62% | 1.44% | 1.32% | 0.97% | 1.03% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.01% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASTEX и BIL
Максимальная просадка ASTEX за все время составила -5.73%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTEX и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASTEX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -0.78% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.90% | -0.01% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -0.12% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.73% | -0.21% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | 0.00% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.26% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.00% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTEX и BIL
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ASTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASTEX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.05% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 0.14% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 0.21% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 0.26% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.63% | 0.26% | +1.37% |