PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTEX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASTEX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности ASTEX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASTEX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		0.12%5.34%2.46%2.91%-3.25%-0.29%2.91%3.26%0.94%1.63%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, ASTEX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции ASTEX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 1.51% против 12.07% соответственно.

ASTEX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.52%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.51%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с ASTEX:
ASTEX с AAATXASTEX с NYAAXASTEX с TEPAXASTEX с LTEBXASTEX с AFTEXASTEX с EBNAXASTEX с INPAX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий ASTEX и AWSHX

ASTEX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

Доходность на риск

ASTEX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTEX
Ранг доходности на риск ASTEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTEX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASTEXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.86

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.34

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.19

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.35

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

6.00

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASTEX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTEX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTEX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASTEXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.86

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.74

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.62

+0.46

Корреляция

Корреляция между ASTEX и AWSHX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTEX и AWSHX

Дивидендная доходность ASTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		2.75%3.66%2.53%1.73%0.78%0.68%1.31%1.62%1.44%1.32%0.97%1.03%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок ASTEX и AWSHX

Максимальная просадка ASTEX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTEX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASTEXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-53.95%

+48.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-10.37%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-18.64%

+13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.73%

-34.65%

+28.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-6.35%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-6.43%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.32%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTEX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) составляет 0.51%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что ASTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASTEXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

4.41%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

8.28%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

15.30%

-13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

14.12%

-12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.63%

16.33%

-14.70%