Сравнение ASPN с THC
ASPN (Aspen Aerogels, Inc.) and THC (Tenet Healthcare Corporation) are both stocks. ASPN operates in Building Products & Equipment (Industrials), while THC operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, ASPN returned 3.66%/yr vs 19.01%/yr for THC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASPN и THC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASPN показывает доходность 108.48%, что значительно выше, чем у THC с доходностью -17.05%. За последние 10 лет акции ASPN уступали акциям THC по среднегодовой доходности: 3.66% против 19.01% соответственно.
ASPN
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- 52.06%
- С начала года
- 108.48%
- 6 месяцев
- 69.54%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- -6.59%
- 5 лет*
- -23.03%
- 10 лет*
- 3.66%
THC
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.00%
- 1 год
- -4.07%
- 3 года*
- 30.26%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 19.01%
Сравнение доходности по годам ASPN и THC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 108.48% | -76.18% | -24.71% | 33.84% | -76.32% | 198.32% | 115.08% | 264.32% | -56.35% | 18.16% |
THC Tenet Healthcare Corporation | -17.05% | 57.43% | 67.04% | 54.89% | -40.27% | 104.58% | 5.00% | 121.88% | 13.06% | 2.16% |
Correlation
The correlation between ASPN and THC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between ASPN and THC shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASPN:
$488.18M
THC:
$14.44B
ASPN:
-$1.36
THC:
$21.43
ASPN:
2.11
THC:
0.68
ASPN:
2.29
THC:
3.00
ASPN:
$230.26M
THC:
$21.46B
ASPN:
$27.46M
THC:
$12.91B
ASPN:
-$59.70M
THC:
$4.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASPN vs. THC — Ранг доходности на риск
ASPN
THC
Сравнение ASPN c THC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASPN | THC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.12 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.33 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASPN | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.10 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.44 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.34 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.11 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ASPN и THC
Максимальная просадка ASPN за все время составила -95.96%, примерно равная максимальной просадке THC в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и THC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASPN | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.96% | -98.28% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.86% | -33.17% | -37.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.90% | -36.90% | -55.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.96% | -58.88% | -37.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.96% | -71.68% | -24.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.73% | -32.66% | -58.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -51.56% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.10% | 12.23% | +32.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASPN и THC
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 28.43% по сравнению с Tenet Healthcare Corporation (THC) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASPN | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.43% | 11.16% | +17.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.20% | 27.61% | +37.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.98% | 39.17% | +52.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.84% | 44.28% | +43.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.23% | 56.30% | +18.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASPN и THC
Ни ASPN, ни THC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASPN и THC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Tenet Healthcare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASPN и THC
ASPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.28M при выручке в 37.88M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
THC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 5.37B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
ASPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.83M при выручке в 37.88M, что соответствует операционной рентабельности -55.0%.
THC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 5.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
ASPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.69M при выручке в 37.88M, что соответствует чистой рентабельности -62.5%.
THC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 906.00M при выручке в 5.37B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
ASPN and THC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPN has higher volatility (28.43%) compared to THC (11.16%). In terms of maximum drawdown, ASPN dropped -95.96% vs THC's -98.28%.
ASPN currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASPN и THC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор