Сравнение ASPN с THC
ASPN (Aspen Aerogels, Inc.) and THC (Tenet Healthcare Corporation) are both stocks. ASPN operates in Building Products & Equipment (Industrials), while THC operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, ASPN returned 0.56%/yr vs 25.28%/yr for THC. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ASPN и THC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASPN показывает доходность 77.03%, что значительно выше, чем у THC с доходностью 31.71%. За последние 10 лет акции ASPN уступали акциям THC по среднегодовой доходности: 0.56% против 25.28% соответственно.
ASPN
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -8.41%
- 6 месяцев
- 52.28%
- С начала года
- 77.03%
- 1 год
- -39.35%
- 3 года*
- -13.87%
- 5 лет*
- -32.82%
- 10 лет*
- 0.56%
- Всё время*
- -6.27%
THC
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 26.94%
- 6 месяцев
- 37.28%
- С начала года
- 31.71%
- 1 год
- 63.29%
- 3 года*
- 52.03%
- 5 лет*
- 30.66%
- 10 лет*
- 25.28%
- Всё время*
- 6.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.99M | $4.67M | $7.79M | |
| $421.20M | $315.64M | $276.26M |
Сравнение доходности по годам ASPN и THC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 77.03% | -76.18% | -24.71% | 33.84% | -76.32% | 198.32% | 115.08% | 264.32% | -56.35% | 18.16% |
THC Tenet Healthcare Corporation | 31.71% | 57.43% | 67.04% | 54.89% | -40.27% | 104.58% | 5.00% | 121.88% | 13.06% | 2.16% |
Correlation
The correlation between ASPN and THC is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г. | 0.21 |
The correlation between ASPN and THC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASPN:
$415.22M
THC:
$21.08B
ASPN:
-$1.36
THC:
$19.34
ASPN:
1.80
THC:
1.07
ASPN:
$230.26M
THC:
$21.46B
ASPN:
$27.46M
THC:
$9.18B
ASPN:
-$59.70M
THC:
$4.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASPN vs. THC — Ранг доходности на риск
ASPN
THC
Сравнение ASPN c THC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASPN | THC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.87 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 4.26 | -5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASPN и THC
Максимальная просадка ASPN за все время составила -95.96%, примерно равная максимальной просадке THC в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и THC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASPN | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.96% | -98.28% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.86% | -34.08% | -36.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.90% | -34.48% | -57.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.96% | -58.88% | -37.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.96% | -71.68% | -24.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.13% | -0.34% | -91.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.86% | -51.43% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.87% | 14.90% | +32.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASPN и THC
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Tenet Healthcare Corporation (THC) имеют волатильность 21.62% и 21.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASPN | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 21.26% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.01% | 35.67% | +32.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.65% | 43.33% | +50.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.45% | 45.23% | +42.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.21% | 56.63% | +18.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASPN и THC
Ни ASPN, ни THC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASPN и THC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Tenet Healthcare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASPN и THC
ASPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.28M при выручке в 37.88M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
THC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 882.00M при выручке в 5.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
ASPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.83M при выручке в 37.88M, что соответствует операционной рентабельности -55.0%.
THC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 882.00M при выручке в 5.37B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
ASPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.69M при выручке в 37.88M, что соответствует чистой рентабельности -62.5%.
THC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 702.00M при выручке в 5.37B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
ASPN and THC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPN has higher volatility (21.62%) compared to THC (21.26%). In terms of maximum drawdown, ASPN dropped -95.96% vs THC's -98.28%.
THC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASPN и THC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор