Сравнение ASO с DKS
ASO (Academy Sports and Outdoors, Inc.) and DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, ASO returned 7.12%/yr vs 16.79%/yr for DKS. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ASO и DKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASO показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью 2.42%.
ASO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- -19.11%
- С начала года
- -3.62%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- -5.79%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.37%
DKS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -12.53%
- 6 месяцев
- -3.69%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 17.34%
- Всё время*
- 21.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.24M | $58.26M | $75.00M | |
| $267.06M | $246.71M | $271.65M |
Сравнение доходности по годам ASO и DKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | -3.62% | -12.23% | -12.18% | 26.44% | 20.55% | 111.77% | 71.32% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.42% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | -6.17% |
Correlation
The correlation between ASO and DKS is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between ASO and DKS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ASO:
$2.97B
DKS:
$17.11B
ASO:
$5.71
DKS:
$3.58K
ASO:
8.39
DKS:
0.06
ASO:
0.52
DKS:
0.00
ASO:
1.49
DKS:
0.00
ASO:
$6.14B
DKS:
$5.18T
ASO:
$2.13B
DKS:
$1.69T
ASO:
$614.39M
DKS:
$451.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASO vs. DKS — Ранг доходности на риск
ASO
DKS
Сравнение ASO c DKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASO | DKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.18 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.37 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASO и DKS
Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и DKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASO | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.17% | -73.33% | +19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.91% | -19.37% | -7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.17% | -32.73% | -21.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.17% | -48.79% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.77% | -17.00% | -17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -17.91% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 9.15% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASO и DKS
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASO | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 9.29% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.04% | 25.05% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.88% | 35.79% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.20% | 43.53% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.80% | 45.41% | +1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASO и DKS
Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DKS в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 1.17% | 1.04% | 0.76% | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.46% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASO и DKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASO и DKS
ASO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 479.35M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
ASO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.66M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
ASO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.70M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
ASO and DKS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASO has higher volatility (10.85%) compared to DKS (9.29%). In terms of maximum drawdown, ASO dropped -54.17% vs DKS's -73.33%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASO и DKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор