PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASO с DKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASO с DKS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или DKS.

Корреляция

Корреляция между ASO и DKS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ASO и DKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.26%
258.49%
ASO
DKS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASO:

-0.78

DKS:

-0.16

Коэф-т Сортино

ASO:

-1.02

DKS:

0.08

Коэф-т Омега

ASO:

0.88

DKS:

1.01

Коэф-т Кальмара

ASO:

-0.65

DKS:

-0.22

Коэф-т Мартина

ASO:

-1.98

DKS:

-0.57

Индекс Язвы

ASO:

17.67%

DKS:

12.16%

Дневная вол-ть

ASO:

44.90%

DKS:

44.03%

Макс. просадка

ASO:

-54.17%

DKS:

-73.33%

Текущая просадка

ASO:

-48.65%

DKS:

-24.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASO:

$2.54B

DKS:

$15.13B

EPS

ASO:

$5.73

DKS:

$14.05

Коэффициент P/E

ASO:

6.67

DKS:

13.36

Коэффициент PEG

ASO:

0.46

DKS:

2.45

Коэффициент P/S

ASO:

0.43

DKS:

1.13

Коэффициент P/B

ASO:

1.27

DKS:

4.69

Общая выручка (12 мес.)

ASO:

$5.93B

DKS:

$13.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASO:

$1.98B

DKS:

$4.83B

EBITDA (12 мес.)

ASO:

$693.22M

DKS:

$1.92B

Доходность по периодам

С начала года, ASO показывает доходность -33.41%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью -17.47%.

ASO

С начала года

-33.41%

1 месяц

-17.06%

6 месяцев

-26.95%

1 год

-36.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DKS

С начала года

-17.47%

1 месяц

-7.03%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-7.42%

5 лет

49.85%

10 лет

16.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASO и DKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASO
Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
DKS
Ранг риск-скорректированной доходности DKS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASO c DKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASO, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASO: -0.78
DKS: -0.16
Коэффициент Сортино ASO, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASO: -1.02
DKS: 0.08
Коэффициент Омега ASO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASO: 0.88
DKS: 1.01
Коэффициент Кальмара ASO, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASO: -0.65
DKS: -0.22
Коэффициент Мартина ASO, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASO: -1.98
DKS: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа DKS равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и DKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-0.16
ASO
DKS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и DKS

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DKS в 2.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.20%0.76%0.55%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.40%1.92%2.72%1.62%6.18%2.23%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%

Просадки

Сравнение просадок ASO и DKS

Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и DKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.65%
-24.47%
ASO
DKS

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и DKS

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 23.12%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.49%
23.12%
ASO
DKS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASO и DKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию