PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMOX с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASMOX с QMNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ASMOX и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASMOX и QMNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		1.25%16.87%16.54%18.37%-19.56%15.37%25.76%26.47%-12.14%17.43%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, ASMOX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции ASMOX превзошли акции QMNNX по среднегодовой доходности: 11.41% против 6.07% соответственно.

ASMOX

1 день
4.56%
1 месяц
-6.72%
С начала года
1.25%
6 месяцев
-0.36%
1 год
30.76%
3 года*
17.47%
5 лет*
6.05%
10 лет*
11.41%

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с ASMOX:
ASMOX с XSMOASMOX с AUEIXASMOX с AMOMXASMOX с USVMASMOX с AVUVASMOX с URTHASMOX с QSMLX
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B

Сравнение комиссий ASMOX и QMNNX

ASMOX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund

Доходность на риск

ASMOX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMOX
Ранг доходности на риск ASMOX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMOX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMOX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMOX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMOX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMOXQMNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.77

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.40

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.06

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

5.15

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMOX vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMOX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа QMNNX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMOX и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMOXQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.77

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.94

-1.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.87

-0.39

Корреляция

Корреляция между ASMOX и QMNNX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMOX и QMNNX

Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности QMNNX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		8.02%8.12%18.80%3.92%0.57%24.81%5.46%4.38%29.63%9.90%0.79%1.23%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок ASMOX и QMNNX

Максимальная просадка ASMOX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMOX и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASMOXQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-39.22%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-5.47%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-14.23%

-26.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-39.22%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-3.92%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-10.67%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.19%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMOX и QMNNX

AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что ASMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASMOXQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

1.36%

+8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

4.07%

+15.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

6.29%

+20.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

9.53%

+18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.49%

8.23%

+18.26%