Сравнение ASMOX с AVUV
ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - ASMOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AQR, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. ASMOX charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности ASMOX и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMOX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AVUV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 13.16%
- С начала года
- 25.55%
- 1 год
- 39.59%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.64M | $149.80M | $156.37M |
Сравнение доходности по годам ASMOX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 17.33% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 6.61% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 25.55% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
Correlation
The correlation between ASMOX and AVUV is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between ASMOX and AVUV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMOX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
ASMOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVUV
Сравнение ASMOX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMOX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMOX и AVUV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMOX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -49.42% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.17% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.77% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMOX и AVUV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMOX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.77% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.39% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 28.01% | — |
Сравнение комиссий ASMOX и AVUV
ASMOX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMOX и AVUV
Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности AVUV в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 7.88% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.23% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMOX and AVUV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASMOX и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор