Сравнение ASMOX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMOX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMOX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 1.25% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 7.58% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMOX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
ASMOX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 11.41%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMOX и AVUV
ASMOX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
ASMOX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
ASMOX
AVUV
Сравнение ASMOX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMOX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.78 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.88 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 7.40 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMOX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ASMOX и AVUV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMOX и AVUV
Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 8.02% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASMOX и AVUV
Максимальная просадка ASMOX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMOX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMOX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -49.42% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -15.43% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -28.79% | -11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -3.97% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -8.14% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.91% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMOX и AVUV
AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что ASMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMOX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 5.41% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 13.10% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 23.46% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 22.95% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 28.59% | -2.10% |