PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASMOX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASMOX с AVUV

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASMOX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между ASMOX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ASMOX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.60%
84.19%
ASMOX
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASMOX:

-0.44

AVUV:

-0.21

Коэф-т Сортино

ASMOX:

-0.39

AVUV:

-0.14

Коэф-т Омега

ASMOX:

0.94

AVUV:

0.98

Коэф-т Кальмара

ASMOX:

-0.29

AVUV:

-0.19

Коэф-т Мартина

ASMOX:

-0.78

AVUV:

-0.53

Индекс Язвы

ASMOX:

17.49%

AVUV:

10.22%

Дневная вол-ть

ASMOX:

31.41%

AVUV:

25.13%

Макс. просадка

ASMOX:

-56.69%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

ASMOX:

-38.87%

AVUV:

-19.93%

Доходность по периодам

С начала года, ASMOX показывает доходность -7.64%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -12.11%.

ASMOX

С начала года

-7.64%

1 месяц

12.46%

6 месяцев

-28.11%

1 год

-15.19%

5 лет

1.97%

10 лет

-1.16%

AVUV

С начала года

-12.11%

1 месяц

9.70%

6 месяцев

-18.22%

1 год

-6.16%

5 лет

19.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ASMOX и AVUV

ASMOX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASMOX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMOX
Ранг риск-скорректированной доходности ASMOX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASMOX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMOX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMOX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMOX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMOX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASMOX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASMOX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMOX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.49
-0.25
ASMOX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMOX и AVUV

Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.72%, что больше доходности AVUV в 1.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		20.72%19.14%3.92%0.57%24.81%5.46%4.38%29.63%9.90%0.79%1.23%11.61%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.88%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASMOX и AVUV

Максимальная просадка ASMOX за все время составила -56.69%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMOX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-38.87%
-19.93%
ASMOX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности ASMOX и AVUV

AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 11.98% и 11.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.98%
11.77%
ASMOX
AVUV