Сравнение ASMOX с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMOX и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMOX и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 2.26% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 17.43% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 8.13% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMOX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции ASMOX уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 11.52% против 13.86% соответственно.
ASMOX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 11.52%
XSMO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMOX и XSMO
ASMOX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
ASMOX vs. XSMO — Ранг доходности на риск
ASMOX
XSMO
Сравнение ASMOX c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMOX | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.55 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.85 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 7.64 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMOX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.04 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ASMOX и XSMO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMOX и XSMO
Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 7.94% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок ASMOX и XSMO
Максимальная просадка ASMOX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMOX и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMOX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -58.06% | +15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -8.89% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -29.62% | -10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -39.39% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -3.62% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -11.21% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 3.25% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMOX и XSMO
AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что ASMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMOX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 7.78% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 13.66% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 22.13% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 22.87% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 24.04% | +2.44% |