Сравнение ASMOX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMOX и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMOX и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 1.25% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 17.43% |
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMOX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции ASMOX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.17% соответственно.
ASMOX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 11.41%
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMOX и URTH
ASMOX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Доходность на риск
ASMOX vs. URTH — Ранг доходности на риск
ASMOX
URTH
Сравнение ASMOX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMOX | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.75 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.74 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 8.34 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMOX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.65 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ASMOX и URTH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMOX и URTH
Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности URTH в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 8.02% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок ASMOX и URTH
Максимальная просадка ASMOX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMOX и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMOX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -34.01% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -11.85% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -26.05% | -14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -34.01% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -5.49% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -4.42% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.47% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMOX и URTH
AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что ASMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMOX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 5.68% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 9.53% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 17.36% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 16.16% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 17.27% | +9.22% |