PortfoliosLab logo

AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Small Cap Momentum Style Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $43,865 при доходности около 338.65%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
2.30%
7.43%
ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ASMOX

AQR Small Cap Momentum Style Fund

Доходность

AQR Small Cap Momentum Style Fund показал доход в -2.34% с начала года и -15.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR Small Cap Momentum Style Fund составила 8.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-8.86%-3.13%
С начала года-2.34%2.92%
6 месяцев-1.43%2.02%
1 год-15.41%-11.46%
5 лет (среднегодовая)3.98%7.79%
10 лет (среднегодовая)8.00%9.86%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.74%-0.44%
2022-9.15%12.03%2.47%-5.88%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AQR Small Cap Momentum Style Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.56. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.56
-0.45
ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Small Cap Momentum Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.10$0.10$5.29$1.41$0.85$4.74$2.32$0.17$0.24$2.39$1.40$0.18

Дивидендный доход

0.59%0.57%24.95%7.67%5.84%41.28%17.77%1.55%2.44%23.38%14.14%2.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Small Cap Momentum Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.25
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.74
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.39
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40
2012$0.18

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-29.33%
-17.62%
ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR Small Cap Momentum Style Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 42.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.16%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.1417 окт. 2020 г.528
-33.95%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.
-30.94%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.2336 сент. 2012 г.294
-26.82%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.20025 нояб. 2016 г.361
-23.46%27 апр. 2010 г.496 июл. 2010 г.1052 дек. 2010 г.154
-17.88%10 февр. 2021 г.6412 мая 2021 г.1245 нояб. 2021 г.188
-17.2%5 мар. 2014 г.15513 окт. 2014 г.9225 февр. 2015 г.247
-11.08%16 окт. 2009 г.122 нояб. 2009 г.3724 дек. 2009 г.49
-10.9%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.174 мар. 2010 г.31
-10.48%2 мая 2011 г.3013 июн. 2011 г.177 июл. 2011 г.47

График волатильности

На текущий момент AQR Small Cap Momentum Style Fund показывает волатильность на уровне 32.10%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
32.10%
20.82%
ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)