AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX)
Информация о фонде
US00203H8007
00203H800
9 июл. 2009 г.
$5,000,000
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия ASMOX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Small Cap Momentum Style Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) показал доход в -6.13% с начала года и -13.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASMOX составила -1.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
ASMOX
-6.13%
17.26%
-26.91%
-13.31%
2.30%
-1.01%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASMOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.06% | -6.15% | -6.66% | 0.06% | 3.91% | -6.13% | |||||||
| 2024 | -1.96% | 8.72% | 3.58% | -6.81% | 5.11% | -0.24% | 9.50% | -1.09% | 1.50% | -1.39% | 11.10% | -23.47% | -0.56% |
| 2023 | 5.74% | -0.44% | -4.34% | -0.64% | -0.29% | 8.40% | 4.77% | -3.57% | -5.47% | -7.04% | 9.71% | 8.87% | 14.68% |
| 2022 | -11.91% | 2.08% | 2.29% | -9.79% | 0.62% | -10.27% | 10.95% | -1.41% | -9.15% | 12.03% | 2.47% | -5.88% | -19.56% |
| 2021 | 10.71% | 2.97% | -2.54% | 1.13% | -0.15% | 5.28% | -5.19% | 3.09% | -2.96% | 5.75% | -3.61% | -19.09% | -7.62% |
| 2020 | -1.08% | -7.46% | -20.06% | 13.81% | 7.55% | 3.80% | 5.44% | 3.95% | -1.47% | 0.05% | 16.58% | 2.54% | 20.10% |
| 2019 | 10.37% | 6.06% | -1.82% | 2.66% | -5.24% | 6.65% | 2.20% | -3.18% | -1.17% | 3.05% | 3.33% | -1.91% | 21.82% |
| 2018 | 4.22% | -3.19% | 0.55% | 0.38% | 7.41% | 0.39% | 1.71% | 6.64% | -2.90% | -12.56% | -0.59% | -32.05% | -31.70% |
| 2017 | 1.23% | 2.02% | -0.31% | 0.84% | -2.32% | 3.77% | 1.51% | -0.38% | 6.20% | 2.05% | 1.86% | -8.84% | 7.09% |
| 2016 | -9.72% | -1.47% | 6.73% | 0.86% | 2.94% | 1.45% | 4.65% | 0.44% | 1.22% | -4.81% | 9.55% | 2.08% | 13.25% |
| 2015 | -2.33% | 5.22% | 2.08% | -4.31% | 3.24% | 1.22% | 0.65% | -7.36% | -5.16% | 5.03% | 3.59% | -5.18% | -4.31% |
| 2014 | -2.10% | 5.76% | -2.38% | -5.76% | -0.42% | 7.36% | -6.64% | 5.37% | -5.76% | 5.74% | 0.31% | -7.81% | -7.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ASMOX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Small Cap Momentum Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.07 | $0.15 | $0.10 | $0.07 | $0.15 | $0.11 | $0.04 | $0.06 | $0.17 | $0.16 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.36% | 0.34% | 0.79% | 0.57% | 0.32% | 0.63% | 0.54% | 0.25% | 0.27% | 0.79% | 0.79% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Small Cap Momentum Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AQR Small Cap Momentum Style Fund показал максимальную просадку в 56.69%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.
Текущая просадка AQR Small Cap Momentum Style Fund составляет 37.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.69% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 224 | 5 февр. 2021 г. | 611 |
| -47.03% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -31.48% | 5 мар. 2014 г. | 490 | 11 февр. 2016 г. | 347 | 28 июн. 2017 г. | 837 |
| -30.94% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 233 | 6 сент. 2012 г. | 294 |
| -23.46% | 27 апр. 2010 г. | 49 | 6 июл. 2010 г. | 105 | 2 дек. 2010 г. | 154 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AQR Small Cap Momentum Style Fund составляет 11.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.