- ISIN
- US00203H8007
- CUSIP
- 00203H800
- Эмитент
- AQR Funds
- Дата выпуска
- 9 июл. 2009 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASMOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR Small Cap Momentum Style Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ASMOX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.29% | 0.95% | -5.64% | 15.31% | 0.50% | 17.33% | |||||||
| 2025 | 3.06% | -6.15% | -6.66% | 0.06% | 6.79% | 6.68% | 1.56% | 6.56% | 6.34% | 3.03% | -2.38% | -1.89% | 16.87% |
| 2024 | -1.96% | 8.72% | 3.58% | -6.81% | 5.11% | -0.24% | 9.50% | -1.09% | 1.50% | -1.39% | 11.10% | -10.31% | 16.54% |
| 2023 | 5.74% | -0.44% | -4.34% | -0.64% | -0.29% | 8.40% | 4.77% | -3.57% | -5.47% | -7.04% | 9.71% | 12.37% | 18.37% |
| 2022 | -11.91% | 2.08% | 2.29% | -9.79% | 0.62% | -10.28% | 10.95% | -1.41% | -9.15% | 12.03% | 2.47% | -5.88% | -19.56% |
| 2021 | 10.71% | 2.97% | -2.54% | 1.13% | 0.01% | 5.28% | -5.19% | 3.09% | -2.96% | 5.75% | -3.61% | 0.89% | 15.37% |
Метрики бенчмарка
AQR Small Cap Momentum Style Fund has an annualized alpha of -1.44%, beta of 1.21, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 09, 2009.
- This fund participated in 117.05% of S&P 500 Index downside but only 113.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.44%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 113.79%
- Участие в снижении
- 117.05%
Комиссия
Комиссия ASMOX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Small Cap Momentum Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.91 | $1.69 | $3.62 | $0.76 | $0.10 | $5.29 | $1.26 | $0.85 | $4.74 | $2.32 | $0.17 | $0.24 |
Дивидендный доход | 7.88% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Small Cap Momentum Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $1.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.62 | $3.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.25 | $5.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Small Cap Momentum Style Fund показал максимальную просадку в 42.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -42.16%март 2020 г. | 1y 6mo | 6mo 23d | 2y 1moсент. 2018 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -40.32%сент. 2022 г. | 9mo 3d | 2y 1mo | 2y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -30.94%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 11mo 9d | 1y 2moиюль 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.88%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 5mo 3d | 10moнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.81%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 18d | 1y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| ASMOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ASMOX
Добавьте AQR Small Cap Momentum Style Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASMOX