PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00203H8007

CUSIP

00203H800

Эмитент

AQR Funds

Дата выпуска

9 июл. 2009 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ASMOX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund

Популярные сравнения:
ASMOX с AVUV ASMOX с XSMO ASMOX с AUEIX ASMOX с USVM ASMOX с URTH
Популярные сравнения:
ASMOX с AVUV ASMOX с XSMO ASMOX с AUEIX ASMOX с USVM ASMOX с URTH

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) показал доход в -3.53% с начала года и 4.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASMOX составила 7.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ASMOX

С начала года

-3.53%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

-13.21%

1 год

4.28%

3 года

8.75%

5 лет

11.70%

10 лет

7.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASMOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.06%-6.15%-6.66%0.06%6.79%-3.53%
2024-1.96%8.72%3.58%-6.81%5.11%-0.24%9.50%-1.09%1.50%-1.39%11.10%-10.03%16.90%
20235.74%-0.44%-4.34%-0.64%-0.29%8.40%4.77%-3.57%-5.47%-7.04%9.71%12.37%18.36%
2022-11.91%2.08%2.29%-9.79%0.62%-10.28%10.95%-1.41%-9.15%12.03%2.47%-5.88%-19.56%
202110.71%2.97%-2.54%1.13%0.01%5.28%-5.19%3.09%-2.96%5.75%-3.61%0.89%15.37%
2020-1.08%-7.46%-20.06%13.81%7.55%3.80%5.44%3.95%-1.47%0.05%16.58%7.38%25.76%
201910.37%6.06%-1.82%2.67%-5.24%6.65%2.20%-3.18%-1.17%3.05%3.33%1.84%26.47%
20184.22%-3.19%0.55%0.38%7.41%0.39%1.71%6.64%-2.90%-12.56%-0.59%-12.59%-12.14%
20171.23%2.02%-0.31%0.84%-2.32%3.77%1.51%-0.38%6.20%2.05%1.85%-0.04%17.43%
2016-9.72%-1.47%6.73%0.86%2.94%1.45%4.65%0.44%1.22%-4.81%9.55%2.08%13.25%
2015-2.33%5.22%2.08%-4.31%3.24%1.22%0.65%-7.36%-5.16%5.03%3.59%-4.77%-3.89%
2014-2.10%5.76%-2.38%-5.76%-0.42%7.36%-6.64%5.37%-5.76%5.74%0.31%2.85%2.99%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ASMOX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ASMOX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASMOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMOX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMOX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMOX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AQR Small Cap Momentum Style Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.17
  • За 5 лет: 0.46
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Small Cap Momentum Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.69$3.69$0.76$0.10$5.29$1.41$0.85$4.74$2.32$0.17$0.24$2.39

Дивидендный доход

19.84%19.14%3.92%0.57%24.81%6.10%4.38%29.63%9.90%0.79%1.23%11.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Small Cap Momentum Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.69$3.69
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.25$5.29
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$1.41
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.74$4.74
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.32$2.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2014$2.39$2.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AQR Small Cap Momentum Style Fund показал максимальную просадку в 42.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка AQR Small Cap Momentum Style Fund составляет 14.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.16%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.1417 окт. 2020 г.528
-33.95%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.45216 июл. 2024 г.673
-30.94%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.2336 сент. 2012 г.294
-28.65%12 нояб. 2024 г.1008 апр. 2025 г.———
-26.82%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.20025 нояб. 2016 г.361
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...