PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 9 дек. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS00203H8007
CUSIP00203H800
ЭмитентAQR Funds
Дата выпуска9 июл. 2009 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаАкции

Капитализация

Малая

Инвестиционный стиль

Рост

Комиссия

Комиссия AQR Small Cap Momentum Style Fund составляет 0.61%, что выше среднего уровня по рынку.


0.61%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Small Cap Momentum Style Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
389.20%
418.40%
ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ASMOX

AQR Small Cap Momentum Style Fund

Популярные сравнения: ASMOX с AVUV

Доходность

AQR Small Cap Momentum Style Fund показал доход в 8.91% с начала года и 6.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR Small Cap Momentum Style Fund составила 7.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.91%19.92%
1 месяц9.62%5.06%
6 месяцев2.31%7.11%
1 год6.73%16.17%
5 лет (среднегодовая)8.55%11.84%
10 лет (среднегодовая)7.00%9.85%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.29%8.40%4.77%-3.57%-5.47%-7.04%9.71%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund
0.38
^GSPC
S&P 500
1.25

Коэффициент Шарпа

AQR Small Cap Momentum Style Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.38
1.25
ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Small Cap Momentum Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.10$0.10$5.29$1.26$0.85$4.74$2.32$0.17$0.24$2.39$1.40$0.18

Дивидендный доход

0.53%0.57%24.81%5.46%4.38%29.63%9.90%0.79%1.23%11.61%6.29%1.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Small Cap Momentum Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.25
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.74
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.39
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40
2012$0.18

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.18%
-4.01%
ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR Small Cap Momentum Style Fund показал максимальную просадку в 42.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.16%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.1417 окт. 2020 г.528
-33.95%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.
-30.94%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.2336 сент. 2012 г.294
-26.82%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.20025 нояб. 2016 г.361
-23.46%27 апр. 2010 г.496 июл. 2010 г.1052 дек. 2010 г.154

График волатильности

Текущая волатильность AQR Small Cap Momentum Style Fund составляет 6.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.48%
2.77%
ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)