PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMOX с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMOX с USVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both funds - ASMOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AQR Funds, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ASMOX charges 0.61%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности ASMOX и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASMOX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMOX и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		17.33%16.87%16.54%18.37%-19.56%15.37%25.76%26.47%-12.14%2.74%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%

Correlation

The correlation between ASMOX and USVM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.92

The correlation between ASMOX and USVM shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с ASMOX:
ASMOX с AUEIXASMOX с XSMOASMOX с AMOMXASMOX с QSMLXASMOX с URTHASMOX с AVUVASMOX с WSHFX
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

ASMOX vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMOX
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMOX c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASMOX vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMOXUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.49

—

Просадки

Сравнение просадок ASMOX и USVM

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMOXUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-42.38%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.57%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASMOX и USVM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMOXUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.93%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.65%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.01%

—

Сравнение комиссий ASMOX и USVM

ASMOX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMOX и USVM

Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		7.88%8.12%18.80%3.92%0.57%24.81%5.46%4.38%29.63%9.90%0.79%1.23%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASMOX and USVM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMOX и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор