Сравнение ASMOX с USVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM).
ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMOX и USVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMOX и USVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 1.25% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 2.74% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 4.61% | 10.56% | 16.59% | 18.90% | -13.23% | 24.44% | 11.56% | 21.65% | -9.39% | 2.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMOX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 4.61%.
ASMOX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 11.41%
USVM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMOX и USVM
ASMOX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.
Доходность на риск
ASMOX vs. USVM — Ранг доходности на риск
ASMOX
USVM
Сравнение ASMOX c USVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMOX | USVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.70 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.72 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 7.53 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMOX | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.14 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.42 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ASMOX и USVM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMOX и USVM
Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности USVM в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 8.02% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.90% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASMOX и USVM
Максимальная просадка ASMOX за все время составила -42.16%, примерно равная максимальной просадке USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMOX и USVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMOX | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -42.38% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -13.58% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -25.27% | -15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -5.01% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -8.04% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.10% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMOX и USVM
AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что ASMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMOX | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 5.65% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 11.02% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 20.16% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 19.75% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 22.13% | +4.36% |