Сравнение ASMOX с NESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).
ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMOX и NESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMOX и NESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 1.25% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 17.43% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMOX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции ASMOX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 11.41% против 14.90% соответственно.
ASMOX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 11.41%
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMOX и NESGX
ASMOX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.
Доходность на риск
ASMOX vs. NESGX — Ранг доходности на риск
ASMOX
NESGX
Сравнение ASMOX c NESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMOX | NESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.58 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.17 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.11 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 10.44 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMOX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.58 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.04 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ASMOX и NESGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMOX и NESGX
Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 8.02% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок ASMOX и NESGX
Максимальная просадка ASMOX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMOX и NESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMOX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -50.29% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -17.27% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -50.05% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -50.29% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -4.31% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -11.74% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 5.14% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMOX и NESGX
Текущая волатильность для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) составляет 9.83%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что ASMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMOX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 12.14% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 23.43% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 35.37% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 29.13% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 25.56% | +0.93% |