Сравнение ASMOX с KSCOX
ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMOX charges 0.61%/yr vs 1.64%/yr for KSCOX.
Доходность
Сравнение доходности ASMOX и KSCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMOX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSCOX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 23.37%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 27.88%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 19.83%
Сравнение доходности по годам ASMOX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 17.33% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 17.43% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 23.37% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Correlation
The correlation between ASMOX and KSCOX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2009 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between ASMOX and KSCOX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMOX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
ASMOX
KSCOX
Сравнение ASMOX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMOX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.59 | — |
Просадки
Сравнение просадок ASMOX и KSCOX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMOX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -70.09% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -15.36% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.89% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMOX и KSCOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMOX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.31% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.91% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.16% | — |
Сравнение комиссий ASMOX и KSCOX
ASMOX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMOX и KSCOX
Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности KSCOX в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 7.88% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.15% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMOX and KSCOX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASMOX и KSCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор