Сравнение ASMOX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMOX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMOX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 1.25% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 17.43% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMOX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции ASMOX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 11.41% против 21.31% соответственно.
ASMOX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 11.41%
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMOX и KSCOX
ASMOX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
ASMOX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
ASMOX
KSCOX
Сравнение ASMOX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMOX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.33 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.65 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.42 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 0.69 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMOX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.33 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.58 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ASMOX и KSCOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMOX и KSCOX
Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 8.02% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASMOX и KSCOX
Максимальная просадка ASMOX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMOX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMOX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -70.09% | +27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -24.29% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -33.10% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -47.09% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -9.92% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -14.89% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 14.85% | -10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMOX и KSCOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что ASMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMOX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 7.98% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 19.42% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 28.84% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 27.74% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 25.84% | +0.65% |