PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMOX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASMOX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ASMOX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASMOX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		1.25%16.87%16.54%18.37%-19.56%15.37%25.76%26.47%-12.14%17.43%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, ASMOX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции ASMOX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 11.41% против 17.50% соответственно.

ASMOX

1 день
4.56%
1 месяц
-6.72%
С начала года
1.25%
6 месяцев
-0.36%
1 год
30.76%
3 года*
17.47%
5 лет*
6.05%
10 лет*
11.41%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ASMOX:
ASMOX с XSMOASMOX с AUEIXASMOX с AMOMXASMOX с USVMASMOX с AVUVASMOX с URTHASMOX с QSMLX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий ASMOX и HRSMX

ASMOX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund

Доходность на риск

ASMOX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMOX
Ранг доходности на риск ASMOX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMOX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMOX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMOX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMOX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMOXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.79

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.38

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.49

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

13.94

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMOX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMOX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMOX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMOXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.40

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между ASMOX и HRSMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMOX и HRSMX

Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		8.02%8.12%18.80%3.92%0.57%24.81%5.46%4.38%29.63%9.90%0.79%1.23%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок ASMOX и HRSMX

Максимальная просадка ASMOX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMOX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASMOXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-64.92%

+22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-14.89%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-38.49%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-40.74%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-7.21%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-13.16%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.73%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMOX и HRSMX

Текущая волатильность для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) составляет 9.83%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что ASMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASMOXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

12.35%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

21.73%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

30.18%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

27.18%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.49%

25.82%

+0.67%