PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMOX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASMOX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ASMOX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASMOX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		1.25%16.87%16.54%18.37%-19.56%15.37%25.76%26.47%-12.14%17.43%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, ASMOX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции ASMOX превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 11.41% против 4.43% соответственно.

ASMOX

1 день
4.56%
1 месяц
-6.72%
С начала года
1.25%
6 месяцев
-0.36%
1 год
30.76%
3 года*
17.47%
5 лет*
6.05%
10 лет*
11.41%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с ASMOX:
ASMOX с XSMOASMOX с AUEIXASMOX с AMOMXASMOX с USVMASMOX с AVUVASMOX с URTHASMOX с QSMLX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий ASMOX и AQMIX

ASMOX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund

Доходность на риск

ASMOX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMOX
Ранг доходности на риск ASMOX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMOX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMOX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMOX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMOX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMOXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.16

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.71

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.92

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

11.52

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMOX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMOX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMOX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMOXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.16

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.10

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.07

Корреляция

Корреляция между ASMOX и AQMIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMOX и AQMIX

Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		8.02%8.12%18.80%3.92%0.57%24.81%5.46%4.38%29.63%9.90%0.79%1.23%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок ASMOX и AQMIX

Максимальная просадка ASMOX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMOX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASMOXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-26.52%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-5.45%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-13.57%

-26.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-23.34%

-18.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-0.94%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-10.10%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

1.85%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMOX и AQMIX

AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что ASMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASMOXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

2.58%

+7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

6.71%

+12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

9.62%

+17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

11.55%

+16.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.49%

10.36%

+16.13%