Сравнение ASML с ZBRA
ASML (ASML Holding N.V.) and ZBRA (Zebra Technologies Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, ZBRA in Communication Equipment. Over the past 10 years, ASML returned 34.75%/yr vs 15.32%/yr for ZBRA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и ZBRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у ZBRA с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции ZBRA по среднегодовой доходности: 34.75% против 15.32% соответственно.
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
ZBRA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение доходности по годам ASML и ZBRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.03% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
Correlation
The correlation between ASML and ZBRA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1995 г. | 0.40 |
The correlation between ASML and ZBRA shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$674.60B
ZBRA:
$11.80B
ASML:
$25.86
ZBRA:
$8.16
ASML:
67.64
ZBRA:
28.56
ASML:
20.10
ZBRA:
2.14
ASML:
32.39
ZBRA:
3.40
ASML:
$33.69B
ZBRA:
$5.58B
ASML:
$17.72B
ZBRA:
$2.65B
ASML:
$12.99B
ZBRA:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. ZBRA — Ранг доходности на риск
ASML
ZBRA
Сравнение ASML c ZBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Zebra Technologies Corporation (ZBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | ZBRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.94 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | -0.51 | +8.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | -0.88 | +21.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -0.51 | +3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.36 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.39 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.24 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ASML и ZBRA
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ZBRA в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и ZBRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -73.42% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -41.62% | +23.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -52.67% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -67.78% | +10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -67.78% | +10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -62.08% | +61.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -27.69% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 23.98% | -17.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и ZBRA
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 15.94%, в то время как у Zebra Technologies Corporation (ZBRA) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 16.92% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 30.20% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 41.55% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 40.33% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 39.31% | -0.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и ZBRA
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и ZBRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Zebra Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и ZBRA
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and ZBRA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZBRA has higher volatility (16.92%) compared to ASML (15.94%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs ZBRA's -73.42%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и ZBRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор