PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с TME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с TME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and TME (Tencent Music Entertainment Group) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while TME operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ASML returned 22.97%/yr vs -8.96%/yr for TME. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и TME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у TME с доходностью -45.99%.

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.61%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
146.81%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%

TME

1 день
-0.43%
1 месяц
7.21%
С начала года
-45.99%
6 месяцев
-48.04%
1 год
-48.60%
3 года*
6.90%
5 лет*
-8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и TME

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-3.62%
TME
Tencent Music Entertainment Group		-45.99%56.39%27.12%8.82%20.88%-64.40%63.88%-11.20%-6.24%

Correlation

The correlation between ASML and TME is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.30

The correlation between ASML and TME shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$718.77B

TME:

$14.34B

EPS

ASML:

€25.86

TME:

CN¥5.49

Коэффициент P/E

ASML:

62.30

TME:

11.37

Коэффициент PEG

ASML:

4.10

TME:

0.28

Коэффициент P/S

ASML:

18.51

TME:

2.99

Коэффициент P/B

ASML:

29.83

TME:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€33.69B

TME:

CN¥32.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€17.72B

TME:

CN¥18.52B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€12.99B

TME:

CN¥13.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Tencent Music Entertainment Group

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с TME:
TME с TCEHYTME с SFMTME с ALARTME с HWMTME с MCHITME с TALTME с MSFT

Доходность на риск

ASML vs. TME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TME
Ранг доходности на риск TME: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TME: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c TME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLTMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
-1.06

+4.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-1.49

+5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.78

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

-0.74

+8.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

-1.29

+22.37

ASML vs. TME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа TME равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и TME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и TME

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и TME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLTMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-90.19%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-67.01%

+49.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-67.01%

+21.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-80.33%

+23.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-69.57%

+67.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-52.02%

+23.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

38.44%

-31.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и TME

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Tencent Music Entertainment Group (TME) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLTMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

11.92%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

40.95%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

46.86%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.44%

60.02%

-17.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

56.64%

-17.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и TME

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности TME в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.60%1.03%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и TME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.77B
7.85B
(ASML) Общая выручка
(TME) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, TME значения в CNY

Сравнение рентабельности ASML и TME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Tencent Music Entertainment Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
53.0%
44.9%
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

TME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

TME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

TME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and TME have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to TME (11.92%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs TME's -90.19%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и TME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор