PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с TD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с TD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while TD operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ASML returned 36.21%/yr vs 15.21%/yr for TD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и TD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 77.53%, что значительно выше, чем у TD с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции TD по среднегодовой доходности: 36.21% против 15.21% соответственно.

ASML

1 день
1.56%
1 месяц
26.03%
С начала года
77.53%
6 месяцев
74.60%
1 год
150.66%
3 года*
39.28%
5 лет*
23.28%
10 лет*
36.21%

TD

1 день
0.01%
1 месяц
9.01%
С начала года
26.59%
6 месяцев
29.56%
1 год
71.81%
3 года*
30.23%
5 лет*
15.35%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и TD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		77.53%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
TD
The Toronto-Dominion Bank		26.59%85.32%-13.40%5.04%-12.19%41.25%5.58%17.45%-12.10%22.85%

Correlation

The correlation between ASML and TD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$730.00B

TD:

$143.78B

EPS

ASML:

€25.86

TD:

CA$10.11

Коэффициент P/E

ASML:

63.09

TD:

16.21

Коэффициент PEG

ASML:

4.15

TD:

0.58

Коэффициент P/S

ASML:

18.75

TD:

2.15

Коэффициент P/B

ASML:

30.21

TD:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€33.69B

TD:

CA$112.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€17.72B

TD:

CA$59.49B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€12.99B

TD:

CA$19.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с TD:
TD с RYTD с BNSTD с BMOTD с CMTD с BMO.TOTD с VOOTD с QQQ

Доходность на риск

ASML vs. TD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TD
Ранг доходности на риск TD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c TD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.56
4.36

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
5.45

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.71

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.49

9.62

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.87

37.56

-14.69

ASML vs. TD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TD равному 4.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и TD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и TD

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и TD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-64.18%

-25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-7.50%

-10.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-19.19%

-26.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-30.93%

-25.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-41.98%

-14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-11.22%

-16.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

1.92%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и TD

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

4.87%

+12.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.59%

12.55%

+22.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.70%

16.60%

+26.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.45%

19.84%

+22.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

21.72%

+17.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и TD

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TD в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.46%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
TD
The Toronto-Dominion Bank		2.62%3.17%5.65%4.80%4.24%3.27%4.10%3.89%4.08%3.03%3.58%5.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и TD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
8.77B
27.02B
(ASML) Общая выручка
(TD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, TD значения в CAD

Сравнение рентабельности ASML и TD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и The Toronto-Dominion Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
53.0%
55.2%
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

TD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

TD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

TD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and TD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.28%) compared to TD (4.87%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs TD's -64.18%.

TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 3.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и TD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор