Сравнение ASML с STLA
ASML (ASML Holding N.V.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ASML returned 22.97%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 45.68% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between ASML and STLA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between ASML and STLA shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
STLA:
$19.14B
ASML:
€25.86
STLA:
-€0.43
ASML:
18.51
STLA:
0.09
ASML:
29.83
STLA:
0.27
ASML:
€33.69B
STLA:
€186.57B
ASML:
€17.72B
STLA:
€86.70B
ASML:
€12.99B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. STLA — Ранг доходности на риск
ASML
STLA
Сравнение ASML c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.92 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.67 | +8.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -1.34 | +22.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и STLA
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -72.65% | -17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -47.77% | +29.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -72.65% | +27.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -72.65% | +15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -70.32% | +68.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -29.12% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 24.08% | -17.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и STLA
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Stellantis N.V. (STLA) с волатильностью 13.76%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 13.76% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 40.15% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 51.80% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 42.03% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 41.43% | -2.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и STLA
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и STLA
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and STLA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to STLA (13.76%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs STLA's -72.65%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор