PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с ROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с ROP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and ROP (Roper Technologies, Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ROP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 7.73%/yr for ROP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и ROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у ROP с доходностью -24.40%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции ROP по среднегодовой доходности: 36.00% против 7.73% соответственно.

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.61%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
146.81%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%

ROP

1 день
0.68%
1 месяц
5.35%
С начала года
-24.40%
6 месяцев
-24.53%
1 год
-39.80%
3 года*
-9.19%
5 лет*
-5.54%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и ROP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
ROP
Roper Technologies, Inc.		-24.40%-13.85%-4.11%26.92%-11.64%14.69%22.39%33.66%3.51%42.39%

Correlation

The correlation between ASML and ROP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г.

0.37

The correlation between ASML and ROP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$718.77B

ROP:

$35.04B

EPS

ASML:

€25.86

ROP:

$15.98

Коэффициент P/E

ASML:

62.30

ROP:

20.96

Коэффициент PEG

ASML:

4.10

ROP:

2.48

Коэффициент P/S

ASML:

18.51

ROP:

4.43

Коэффициент P/B

ASML:

29.83

ROP:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€33.69B

ROP:

$8.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€17.72B

ROP:

$5.63B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€12.99B

ROP:

$3.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Roper Technologies, Inc.

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с ROP:
ROP с SPYROP с PWRROP с DOVROP с NDSNROP с ^GSPCROP с CSLROP с RPM

Доходность на риск

ASML vs. ROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ROP
Ранг доходности на риск ROP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c ROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
-1.64

+4.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-2.37

+6.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.70

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

-0.92

+8.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

-1.51

+22.58

ASML vs. ROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа ROP равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и ROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и ROP

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ROP в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и ROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-58.94%

-31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-44.65%

+26.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-46.51%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-46.51%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-46.51%

-10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-43.07%

+41.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-11.43%

-16.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

27.25%

-20.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и ROP

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Roper Technologies, Inc. (ROP) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

8.14%

+9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

21.59%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

25.08%

+17.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.44%

21.39%

+21.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

23.34%

+15.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и ROP

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности ROP в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
ROP
Roper Technologies, Inc.		1.04%0.74%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и ROP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.77B
2.10B
(ASML) Общая выручка
(ROP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, ROP значения в USD

Сравнение рентабельности ASML и ROP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Roper Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
53.0%
69.4%
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

ROP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

ROP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

ROP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and ROP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to ROP (8.14%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs ROP's -58.94%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и ROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор