Сравнение ASML с CSGP
ASML (ASML Holding N.V.) and CSGP (CoStar Group, Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 4.54%/yr for CSGP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и CSGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у CSGP с доходностью -51.16%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции CSGP по среднегодовой доходности: 36.00% против 4.54% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам ASML и CSGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
Correlation
The correlation between ASML and CSGP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.35 |
The correlation between ASML and CSGP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
CSGP:
$13.60B
ASML:
€25.86
CSGP:
$0.06
ASML:
62.30
CSGP:
544.46
ASML:
18.51
CSGP:
4.04
ASML:
29.83
CSGP:
1.72
ASML:
€33.69B
CSGP:
$3.41B
ASML:
€17.72B
CSGP:
$2.64B
ASML:
€12.99B
CSGP:
$284.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. CSGP — Ранг доходности на риск
ASML
CSGP
Сравнение ASML c CSGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и CoStar Group, Inc. (CSGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | CSGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.66 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.90 | +8.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -1.52 | +22.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и CSGP
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки CSGP в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и CSGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -71.11% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -67.11% | +49.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -67.41% | +22.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -68.07% | +11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -68.07% | +11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -67.07% | +65.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -22.29% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 39.50% | -32.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и CSGP
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с CoStar Group, Inc. (CSGP) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 9.56% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 34.06% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 38.69% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 34.68% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 32.63% | +6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и CSGP
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как CSGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и CSGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и CoStar Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и CSGP
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and CSGP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to CSGP (9.56%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs CSGP's -71.11%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и CSGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор