Сравнение ASML с COIN
ASML (ASML Holding N.V.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, ASML returned 22.97%/yr vs -6.53%/yr for COIN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -29.34%.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -24.64%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 27.24% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between ASML and COIN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between ASML and COIN shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
COIN:
$42.31B
ASML:
€25.86
COIN:
$2.90
ASML:
62.30
COIN:
55.08
ASML:
4.10
COIN:
0.04
ASML:
18.51
COIN:
7.59
ASML:
29.83
COIN:
3.14
ASML:
€33.69B
COIN:
$5.81B
ASML:
€17.72B
COIN:
$4.65B
ASML:
€12.99B
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. COIN — Ранг доходности на риск
ASML
COIN
Сравнение ASML c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.96 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.51 | +8.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -0.82 | +21.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и COIN
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -91.46% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -66.39% | +48.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -66.39% | +21.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -90.90% | +34.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -61.94% | +60.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -52.60% | +24.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 41.01% | -34.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и COIN
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 17.27%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.52%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 19.52% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 51.84% | -17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 70.66% | -27.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 85.93% | -43.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 85.49% | -46.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и COIN
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и COIN
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and COIN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.52%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs COIN's -91.46%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор