PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с CNSWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с CNSWF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and CNSWF (Constellation Software Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, CNSWF in Software - Application. Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 18.47%/yr for CNSWF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и CNSWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Constellation Software Inc (CNSWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у CNSWF с доходностью -12.86%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции CNSWF по среднегодовой доходности: 36.00% против 18.47% соответственно.

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.83%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
138.89%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%

CNSWF

1 день
-4.59%
1 месяц
16.43%
С начала года
-12.86%
6 месяцев
-12.08%
1 год
-42.03%
3 года*
0.56%
5 лет*
7.55%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и CNSWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
CNSWF
Constellation Software Inc		-12.86%-22.46%24.90%59.77%-15.99%43.09%34.48%53.34%6.04%33.51%

Correlation

The correlation between ASML and CNSWF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г.

0.25

The correlation between ASML and CNSWF shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$718.77B

CNSWF:

$44.29B

EPS

ASML:

€25.86

CNSWF:

$34.82

Коэффициент P/E

ASML:

62.30

CNSWF:

60.03

Коэффициент PEG

ASML:

4.10

CNSWF:

3.18

Коэффициент P/S

ASML:

18.51

CNSWF:

3.66

Коэффициент P/B

ASML:

29.83

CNSWF:

11.37

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€33.69B

CNSWF:

$12.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€17.72B

CNSWF:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€12.99B

CNSWF:

$2.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Constellation Software Inc

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с CNSWF:
CNSWF с MELICNSWF с LLYCNSWF с DTOL.TOCNSWF с FICOCNSWF с DOL.TOCNSWF с FIXCNSWF с AVGO

Доходность на риск

ASML vs. CNSWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CNSWF
Ранг доходности на риск CNSWF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSWF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSWF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSWF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSWF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSWF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c CNSWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Constellation Software Inc (CNSWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLCNSWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
-1.02

+4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-1.48

+5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.83

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

-0.76

+8.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

-1.15

+22.23

ASML vs. CNSWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа CNSWF равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и CNSWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и CNSWF

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки CNSWF в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и CNSWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLCNSWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-55.25%

-34.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-55.12%

+37.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-55.25%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-55.25%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-55.25%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-43.59%

+41.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-6.91%

-21.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

36.56%

-29.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и CNSWF

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Constellation Software Inc (CNSWF) с волатильностью 13.88%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNSWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLCNSWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

13.88%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

34.02%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

41.50%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.44%

30.11%

+12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

28.94%

+9.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и CNSWF

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности CNSWF в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
CNSWF
Constellation Software Inc		0.19%0.17%0.13%0.16%0.26%0.22%0.41%0.41%0.63%0.83%1.76%0.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и CNSWF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Constellation Software Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.77B
3.14B
(ASML) Общая выручка
(CNSWF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, CNSWF значения в USD

Сравнение рентабельности ASML и CNSWF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Constellation Software Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
53.0%
23.4%
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

CNSWF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

CNSWF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

CNSWF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and CNSWF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to CNSWF (13.88%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs CNSWF's -55.25%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и CNSWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор