PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с CG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с CG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and CG (The Carlyle Group Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CG operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 16.61%/yr for CG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и CG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и The Carlyle Group Inc. (CG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у CG с доходностью -21.53%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции CG по среднегодовой доходности: 36.00% против 16.61% соответственно.

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.61%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
146.81%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%

CG

1 день
2.69%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-21.53%
6 месяцев
-20.51%
1 год
1.65%
3 года*
18.18%
5 лет*
3.96%
10 лет*
16.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и CG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
CG
The Carlyle Group Inc.		-21.53%20.20%28.05%42.55%-43.78%78.46%1.62%116.75%-27.28%59.83%

Correlation

The correlation between ASML and CG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г.

0.40

The correlation between ASML and CG shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$718.77B

CG:

$16.43B

EPS

ASML:

€25.86

CG:

$1.48

Коэффициент P/E

ASML:

62.30

CG:

30.90

Коэффициент PEG

ASML:

4.10

CG:

0.19

Коэффициент P/S

ASML:

18.51

CG:

4.23

Коэффициент P/B

ASML:

29.83

CG:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€33.69B

CG:

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€17.72B

CG:

$2.92B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€12.99B

CG:

$1.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

The Carlyle Group Inc.

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с CG:
CG с KKRCG с BXCG с APOCG с ARESCG с VOOCG с SPYCG с PGHN.SW

Доходность на риск

ASML vs. CG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CG
Ранг доходности на риск CG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c CG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и The Carlyle Group Inc. (CG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
-0.04

+3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
0.19

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.02

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

-0.04

+7.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

-0.08

+21.16

ASML vs. CG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа CG равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и CG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и CG

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки CG в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и CG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-62.69%

-27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-37.83%

+19.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-38.53%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-56.75%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-56.75%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-32.67%

+30.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-21.75%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

19.76%

-13.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и CG

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с The Carlyle Group Inc. (CG) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

10.06%

+7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

27.69%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

36.18%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.44%

39.78%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

37.38%

+1.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и CG

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности CG в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
CG
The Carlyle Group Inc.		3.06%2.37%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и CG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и The Carlyle Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.77B
189.60M
(ASML) Общая выручка
(CG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, CG значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ASML and CG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to CG (10.06%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs CG's -62.69%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и CG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор