Сравнение ASML с CDW
ASML (ASML Holding N.V.) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, CDW in Information Technology Services. Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 13.42%/yr for CDW. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и CDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у CDW с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции CDW по среднегодовой доходности: 36.00% против 13.42% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.16%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам ASML и CDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
Correlation
The correlation between ASML and CDW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between ASML and CDW has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
CDW:
$17.12B
ASML:
€25.86
CDW:
$8.22
ASML:
62.30
CDW:
16.09
ASML:
4.10
CDW:
4.57
ASML:
18.51
CDW:
0.76
ASML:
29.83
CDW:
6.70
ASML:
€33.69B
CDW:
$22.90B
ASML:
€17.72B
CDW:
$4.94B
ASML:
€12.99B
CDW:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. CDW — Ранг доходности на риск
ASML
CDW
Сравнение ASML c CDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | CDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.92 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.51 | +8.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -0.99 | +22.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и CDW
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и CDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -60.37% | -29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -44.97% | +27.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -60.37% | +14.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -60.37% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -60.37% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -46.93% | +45.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -10.99% | -17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 23.22% | -16.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и CDW
ASML Holding N.V. (ASML) и CDW Corporation (CDW) имеют волатильность 17.27% и 16.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 16.66% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 35.93% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 40.26% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 30.99% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 30.95% | +7.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и CDW
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности CDW в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и CDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и CDW
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and CDW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to CDW (16.66%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs CDW's -60.37%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и CDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор