Сравнение ASML с AVAV
ASML (ASML Holding N.V.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 18.47%/yr for AVAV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 36.00% против 18.47% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 24.09%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам ASML и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between ASML and AVAV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between ASML and AVAV shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
AVAV:
$8.32B
ASML:
€25.86
AVAV:
-$4.63
ASML:
18.51
AVAV:
6.94
ASML:
29.83
AVAV:
1.95
ASML:
€33.69B
AVAV:
$1.19B
ASML:
€17.72B
AVAV:
$104.63M
ASML:
€12.99B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. AVAV — Ранг доходности на риск
ASML
AVAV
Сравнение ASML c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.04 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.17 | +7.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -0.30 | +21.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и AVAV
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -61.45% | -28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -61.45% | +43.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -61.45% | +16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -61.45% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -61.45% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -58.38% | +56.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -28.71% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 34.44% | -27.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и AVAV
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 17.27%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 26.86% | -9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 57.90% | -23.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 74.35% | -31.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 56.01% | -13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 52.05% | -13.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и AVAV
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASML and AVAV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs AVAV's -61.45%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор