Сравнение ASML с ARM
ASML (ASML Holding N.V.) and ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, ARM in Semiconductors. Over the past year, ASML returned 150.66% vs 204.35% for ARM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASML и ARM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 77.53%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 277.41%.
ASML
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 26.03%
- С начала года
- 77.53%
- 6 месяцев
- 74.60%
- 1 год
- 150.66%
- 3 года*
- 39.28%
- 5 лет*
- 23.28%
- 10 лет*
- 36.21%
ARM
- 1 день
- 8.33%
- 1 месяц
- 97.24%
- С начала года
- 277.41%
- 6 месяцев
- 231.71%
- 1 год
- 204.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и ARM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 77.53% | 56.51% | -7.70% | 22.98% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 277.41% | -11.39% | 64.16% | 33.95% |
Correlation
The correlation between ASML and ARM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between ASML and ARM has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ASML:
$730.00B
ARM:
$440.60B
ASML:
€25.86
ARM:
$0.85
ASML:
63.09
ARM:
487.28
ASML:
4.15
ARM:
16.72
ASML:
18.75
ARM:
89.53
ASML:
30.21
ARM:
53.17
ASML:
€33.69B
ARM:
$4.92B
ASML:
€17.72B
ARM:
$4.66B
ASML:
€12.99B
ARM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. ARM — Ранг доходности на риск
ASML
ARM
Сравнение ASML c ARM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | ARM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.44 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.49 | 4.96 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.87 | 9.74 | +13.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и ARM
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и ARM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -53.97% | -36.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -41.47% | +23.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -21.30% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 21.07% | -14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и ARM
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 17.28%, в то время как у Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) волатильность равна 37.61%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 37.61% | -20.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 58.29% | -23.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.70% | 69.43% | -26.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.45% | 76.67% | -34.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 76.67% | -37.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и ARM
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как ARM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.46% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и ARM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и ARM
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
ARM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ARM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 440.00M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
ARM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 313.00M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and ARM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARM has higher volatility (37.61%) compared to ASML (17.28%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs ARM's -53.97%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и ARM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор