Сравнение ASML с ADA-USD
ASML (ASML Holding N.V.) is a stock, while ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ASML returned 22.97%/yr vs -35.83%/yr for ADA-USD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -48.46%.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и ADA-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | -4.24% |
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
Correlation
The correlation between ASML and ADA-USD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
ASML
ADA-USD
Сравнение ASML c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.83 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.88 | +8.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -1.36 | +22.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и ADA-USD
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -97.85% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -83.69% | +65.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -87.24% | +41.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -94.72% | +37.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -94.22% | +92.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -77.55% | +49.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 61.12% | -54.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и ADA-USD
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 17.27%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 22.15%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 22.15% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 52.67% | -18.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 64.06% | -21.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 74.90% | -32.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 103.19% | -64.47% |
Часто задаваемые вопросы
ASML and ADA-USD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs ADA-USD's -97.85%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор