Сравнение ASMH с TIME
ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. ASMH is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, ASMH returned 130.11% vs 23.44% for TIME. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ASMH charges 0.19%/yr vs 1.00%/yr for TIME.
Доходность
Сравнение доходности ASMH и TIME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMH показывает доходность 63.99%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 9.82%.
ASMH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- 63.99%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 130.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIME
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMH и TIME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 63.99% | 58.84% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 9.82% | 23.17% |
Correlation
The correlation between ASMH and TIME is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMH vs. TIME — Ранг доходности на риск
ASMH
TIME
Сравнение ASMH c TIME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMH | TIME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.31 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.24 | 1.80 | +6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.26 | 6.63 | +14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMH | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | 1.78 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.59 | 0.80 | +2.79 |
Просадки
Сравнение просадок ASMH и TIME
Максимальная просадка ASMH за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMH и TIME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMH | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -24.26% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -13.09% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -5.60% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 3.55% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMH и TIME
ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ASMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMH | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 3.48% | +10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.43% | 10.14% | +20.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 13.27% | +25.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.32% | 17.62% | +20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 17.62% | +20.70% |
Сравнение комиссий ASMH и TIME
ASMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMH и TIME
Дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TIME в 9.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 0.99% | 0.19% | 0.00% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 9.12% | 10.02% | 15.84% |
Часто задаваемые вопросы
ASMH and TIME have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (13.84%) compared to TIME (3.48%). In terms of maximum drawdown, ASMH dropped -15.89% vs TIME's -24.26%.
On 1-year performance, ASMH leads with 130.11% vs 23.44% for TIME. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 130.11% return vs 23.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.
TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.99% for ASMH.
They also come from different issuers: Precidian Funds and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.19% for ASMH and 1.00% for TIME.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASMH и TIME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор