PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASMG с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ASMG и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASMG показывает доходность 135.99%, а UCO немного выше – 139.34%.


ASMG

1 день
3.70%
1 месяц
43.96%
С начала года
135.99%
6 месяцев
116.32%
1 год
327.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMG и UCO


Correlation

The correlation between ASMG and UCO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

-0.15

The correlation between ASMG and UCO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

ASMG vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASMG
Ранг доходности на риск ASMG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMG: 9393
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMG c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASMGUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.53

3.34

+6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.75

6.32

+17.42

ASMG vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMG на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMG и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASMGUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

2.03

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

-0.34

+2.31

Просадки

Сравнение просадок ASMG и UCO

Максимальная просадка ASMG за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMG и UCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ASMGUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-99.95%

+56.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-34.77%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.26%

+99.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-85.49%

+72.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.85%

18.34%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMG и UCO

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) имеет более высокую волатильность в 28.61% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 20.99%. Это указывает на то, что ASMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ASMGUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.61%

20.99%

+7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.25%

46.57%

+17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.20%

57.26%

+23.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.41%

59.81%

+24.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.41%

71.35%

+13.06%

Сравнение комиссий ASMG и UCO

ASMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMG и UCO

Дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF
4.75%11.20%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ASMG and UCO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMG has higher volatility (28.61%) compared to UCO (20.99%). In terms of maximum drawdown, ASMG dropped -43.95% vs UCO's -99.95%.

On 1-year performance, ASMG leads with 327.03% vs 115.57% for UCO. On fees, ASMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 20.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASMG has performed better with a 327.03% return vs 115.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

ASMG has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.00% for UCO.

ASMG is categorized as Leveraged Equities, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for ASMG and 0.95% for UCO.

ASMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMG и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор