Сравнение ASMG с AAPU
ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) and AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. ASMG is actively managed, while AAPU is passively managed. Over the past year, ASMG returned 308.54% vs 104.11% for AAPU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ASMG charges 0.75%/yr vs 1.04%/yr for AAPU.
Доходность
Сравнение доходности ASMG и AAPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMG показывает доходность 127.56%, что значительно выше, чем у AAPU с доходностью 23.16%.
ASMG
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 49.91%
- С начала года
- 127.56%
- 6 месяцев
- 96.41%
- 1 год
- 308.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPU
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 104.11%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMG и AAPU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 127.56% | 63.67% |
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 23.16% | 12.41% |
Correlation
The correlation between ASMG and AAPU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMG vs. AAPU — Ранг доходности на риск
ASMG
AAPU
Сравнение ASMG c AAPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMG | AAPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.99 | 3.62 | +5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.40 | 8.72 | +13.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMG | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83 | 2.34 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 0.46 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок ASMG и AAPU
Максимальная просадка ASMG за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMG и AAPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMG | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -58.61% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -28.90% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.04% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -17.69% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 11.98% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMG и AAPU
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) имеет более высокую волатильность в 29.17% по сравнению с Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что ASMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMG | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.17% | 10.71% | +18.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.23% | 31.79% | +32.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.15% | 44.66% | +36.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.49% | 48.93% | +35.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.49% | 48.93% | +35.56% |
Сравнение комиссий ASMG и AAPU
ASMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AAPU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMG и AAPU
Дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности AAPU в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 6.90% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 4.92% | 11.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMG and AAPU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMG has higher volatility (29.17%) compared to AAPU (10.71%). In terms of maximum drawdown, ASMG dropped -43.95% vs AAPU's -58.61%.
On 1-year performance, ASMG leads with 308.54% vs 104.11% for AAPU. On fees, ASMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 10.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMG has performed better with a 308.54% return vs 104.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for AAPU.
AAPU has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 4.92% for ASMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ASMG and 1.04% for AAPU.
ASMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASMG и AAPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор