Сравнение ASMF с UTWO
ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) are both exchange-traded funds - ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus, while UTWO is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. ASMF is actively managed, while UTWO is passively managed. Over the past year, ASMF returned 14.60% vs 2.59% for UTWO. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ASMF charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for UTWO.
Доходность
Сравнение доходности ASMF и UTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMF показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у UTWO с доходностью 0.81%.
ASMF
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.74%
UTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $133.10K | $80.19K | $68.25K | |
| $4.47M | $4.41M | $4.64M |
Сравнение доходности по годам ASMF и UTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 6.61% | 1.16% | -3.65% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.81% | 4.79% | 3.17% |
Correlation
The correlation between ASMF and UTWO is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMF vs. UTWO — Ранг доходности на риск
ASMF
UTWO
Сравнение ASMF c UTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMF | UTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.90 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 10.02 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMF и UTWO
Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и UTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMF | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -2.04% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -0.90% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | 0.00% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -0.47% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.26% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMF и UTWO
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что ASMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMF | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 0.37% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 1.07% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 1.28% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 2.05% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 2.05% | +8.86% |
Сравнение комиссий ASMF и UTWO
ASMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UTWO в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMF и UTWO
Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности UTWO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.53% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
ASMF and UTWO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMF has higher volatility (2.49%) compared to UTWO (0.37%). In terms of maximum drawdown, ASMF dropped -15.31% vs UTWO's -2.04%.
On 1-year performance, ASMF leads with 14.60% vs 2.59% for UTWO. On fees, UTWO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTWO has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMF has performed better with a 14.60% return vs 2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.
UTWO has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 0.20% for ASMF.
ASMF is categorized as Systematic Trend, while UTWO is Government Bonds. They also come from different issuers: Virtus and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.80% for ASMF and 0.15% for UTWO.
UTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASMF и UTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор