Сравнение ASM с ERO
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and ERO (Ero Copper Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ASM in Other Precious Metals & Mining, ERO in Copper. Over the past 5 years, ASM returned 35.90%/yr vs 3.08%/yr for ERO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM и ERO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у ERO с доходностью -4.91%.
ASM
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 67.51%
- 3 года*
- 103.46%
- 5 лет*
- 35.90%
- 10 лет*
- 11.09%
ERO
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 70.36%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASM и ERO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -3.70% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -6.29% |
ERO Ero Copper Corp | -4.91% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -5.73% | -10.97% | 151.68% | 21.41% | 52.24% |
Correlation
The correlation between ASM and ERO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.34 |
The correlation between ASM and ERO shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASM:
$1.04B
ERO:
$2.83B
ASM:
$0.23
ERO:
$2.80
ASM:
26.32
ERO:
9.62
ASM:
0.08
ERO:
0.10
ASM:
8.77
ERO:
3.04
ASM:
3.76
ERO:
2.56
ASM:
$110.70M
ERO:
$925.20M
ASM:
$59.09M
ERO:
$394.67M
ASM:
$55.20M
ERO:
$528.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. ERO — Ранг доходности на риск
ASM
ERO
Сравнение ASM c ERO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Ero Copper Corp (ERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASM | ERO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.86 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 4.06 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASM | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.06 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.49 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ASM и ERO
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки ERO в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и ERO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -67.17% | -26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -37.97% | -14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -59.84% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.51% | -64.56% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.80% | -29.27% | -17.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.78% | -27.05% | -36.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 17.39% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и ERO
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Ero Copper Corp (ERO) имеют волатильность 26.02% и 26.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.02% | 26.90% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.37% | 46.52% | +17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.35% | 57.35% | +24.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.82% | 54.87% | +10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.71% | 59.35% | +10.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и ERO
Ни ASM, ни ERO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и ERO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Ero Copper Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASM и ERO
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
ERO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
ERO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
ERO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.
Часто задаваемые вопросы
ASM and ERO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (26.90%) compared to ASM (26.02%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs ERO's -67.17%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASM и ERO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор