PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASILX с LONGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASILX и LONGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASILX и LONGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
-1.59%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund
2.14%1.49%14.95%5.64%-13.21%13.89%27.70%13.82%270.32%19.08%

Доходность по периодам

С начала года, ASILX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у LONGX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции ASILX уступали акциям LONGX по среднегодовой доходности: 8.50% против 23.85% соответственно.


ASILX

1 день
0.85%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.37%
1 год
8.61%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.50%

LONGX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.43%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.52%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.36%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Select US Long/Short Portfolio

Longboard Alternative Growth Fund

Сравнение комиссий ASILX и LONGX

ASILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии LONGX в 1.99%.


Доходность на риск

ASILX vs. LONGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

LONGX
Ранг доходности на риск LONGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c LONGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASILXLONGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.52

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.78

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.87

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

2.71

+6.01

ASILX vs. LONGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASILX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа LONGX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASILX и LONGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASILXLONGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.52

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.28

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.17

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.16

+0.75

Корреляция

Корреляция между ASILX и LONGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и LONGX

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, тогда как LONGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
13.36%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund
0.00%0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASILX и LONGX

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки LONGX в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и LONGX.


Загрузка...

Показатели просадок


ASILXLONGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-77.16%

+58.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-7.13%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-19.28%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.36%

-77.16%

+58.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-4.85%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-7.47%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.28%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и LONGX

Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.51%, в то время как у Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASILXLONGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

4.55%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

8.33%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

11.33%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.05%

11.86%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

137.75%

-128.45%