PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASILX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASILX с HSGFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX).

ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ASILX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASILX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-2.41%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		5.80%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, ASILX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у HSGFX с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции ASILX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 8.41% против -1.69% соответственно.

ASILX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
7.77%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.41%

HSGFX

1 день
-0.17%
1 месяц
5.24%
С начала года
5.80%
6 месяцев
2.66%
1 год
0.49%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
-1.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Select US Long/Short Portfolio

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с VMNIX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с AVUVHSGFX с QAIHSGFX с AVDV

Сравнение комиссий ASILX и HSGFX

ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.

ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund

Доходность на риск

ASILX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASILXHSGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.09

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.25

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.03

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.14

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

0.22

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASILX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASILX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASILX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASILXHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.09

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

-0.06

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

-0.16

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.07

+0.84

Корреляция

Корреляция между ASILX и HSGFX составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и HSGFX

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности HSGFX в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.48%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.20%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Просадки

Сравнение просадок ASILX и HSGFX

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и HSGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASILXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-60.61%

+42.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-18.73%

+15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-22.42%

+10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.36%

-34.70%

+16.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-49.60%

+45.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-26.67%

+24.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

12.35%

-11.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и HSGFX

Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.16%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASILXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.93%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

8.42%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

12.48%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

10.93%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

10.59%

-1.29%