Сравнение ASILX с HHCZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX).
ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. HHCZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 4 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ASILX и HHCZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASILX и HHCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -5.26% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 8.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у HHCZX с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции ASILX превзошли акции HHCZX по среднегодовой доходности: 8.50% против 4.17% соответственно.
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
HHCZX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -13.20%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASILX и HHCZX
ASILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии HHCZX в 1.69%.
Доходность на риск
ASILX vs. HHCZX — Ранг доходности на риск
ASILX
HHCZX
Сравнение ASILX c HHCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASILX | HHCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.11 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.35 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.12 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 0.34 | +8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASILX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.11 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | -0.22 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.26 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.28 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между ASILX и HHCZX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и HHCZX
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, тогда как HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
Просадки
Сравнение просадок ASILX и HHCZX
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки HHCZX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и HHCZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASILX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -33.57% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -15.31% | +11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -31.21% | +18.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | -32.15% | +13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -16.86% | +14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -13.99% | +11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 5.48% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и HHCZX
Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.51%, в то время как у NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASILX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 4.26% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 15.43% | -11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 16.47% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 10.89% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 16.38% | -7.08% |