Сравнение ASILX с BDMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX).
ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. BDMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ASILX и BDMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASILX и BDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 4.32% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции ASILX превзошли акции BDMIX по среднегодовой доходности: 8.50% против 7.29% соответственно.
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
BDMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASILX и BDMIX
ASILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.
Доходность на риск
ASILX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск
ASILX
BDMIX
Сравнение ASILX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASILX | BDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.55 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.73 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 5.14 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 14.25 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASILX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.55 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.76 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.15 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ASILX и BDMIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и BDMIX
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности BDMIX в 8.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 8.56% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок ASILX и BDMIX
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и BDMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASILX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -11.89% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -3.60% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -7.45% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | -9.44% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.13% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -2.71% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.30% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и BDMIX
Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.51%, в то время как у BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASILX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.72% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 4.78% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 6.93% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 6.51% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 5.77% | +3.53% |