PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDMIX с BDMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDMIX с BDMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) and BDMAX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund) are both mutual funds - BDMIX is a Long-Short fund managed by BlackRock, while BDMAX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, BDMIX returned 8.41%/yr vs 8.13%/yr for BDMAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BDMIX charges 1.57%/yr vs 1.60%/yr for BDMAX.

Доходность

Сравнение доходности BDMIX и BDMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDMIX показывает доходность 12.62%, а BDMAX немного ниже – 12.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDMIX имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции BDMAX немного отстают с 8.13%.

BDMIX

1 день
0.12%
1 месяц
4.79%
С начала года
12.62%
6 месяцев
15.26%
1 год
21.86%
3 года*
21.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
8.41%

BDMAX

1 день
0.06%
1 месяц
4.71%
С начала года
12.42%
6 месяцев
15.05%
1 год
21.53%
3 года*
21.58%
5 лет*
12.64%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDMIX и BDMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		12.62%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%12.85%
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		12.42%18.08%21.12%14.27%1.57%3.11%-0.05%-1.02%1.86%12.57%

Correlation

The correlation between BDMIX and BDMAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.96

The correlation between BDMIX and BDMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund

Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с CMNIXBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с VOOBDMIX с AGG
Часто сравнивают с BDMAX:
BDMAX с IALTBDMAX с QMNNXBDMAX с FIOFXBDMAX с FEQHXBDMAX с FLRGBDMAX с SPXLBDMAX с BAMBX

Доходность на риск

BDMIX vs. BDMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BDMAX
Ранг доходности на риск BDMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDMIX c BDMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDMIXBDMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
3.19

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
4.76

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.61

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

6.12

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.67

17.39

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDMIX vs. BDMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDMIX на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDMAX равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDMIX и BDMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDMIXBDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

3.19

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.99

1.95

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.45

1.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.19

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BDMIX и BDMAX

Максимальная просадка BDMIX за все время составила -11.89%, примерно равная максимальной просадке BDMAX в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMIX и BDMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDMIXBDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-12.37%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-3.55%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.07%

-4.15%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.15%

-6.49%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.44%

-9.71%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.82%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.25%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BDMIX и BDMAX

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) имеют волатильность 1.83% и 1.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDMIXBDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.86%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

4.42%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

6.81%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

6.52%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

5.81%

0.00%

Сравнение комиссий BDMIX и BDMAX

BDMIX берет комиссию в 1.57%, что меньше комиссии BDMAX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDMIX и BDMAX

Дивидендная доходность BDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что сопоставимо с доходностью BDMAX в 7.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		7.95%8.94%13.39%7.14%0.00%1.25%0.04%6.60%0.85%0.00%0.00%1.56%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		7.93%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BDMIX and BDMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BDMAX has higher volatility (1.86%) compared to BDMIX (1.83%). In terms of maximum drawdown, BDMIX dropped -11.89% vs BDMAX's -12.37%.

BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDMIX и BDMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор