Сравнение BDMIX с QAMNX

С начала года, BDMIX показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 16.77%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BDMIX берет комиссию в 1.57%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDMIX на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа QAMNX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDMIX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность BDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что больше доходности QAMNX в 2.55%

Максимальная просадка BDMIX за все время составила -14.89%, что меньше максимальной просадки QAMNX в -24.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMIX и QAMNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) имеют волатильность 2.16% и 2.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.