PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ASHX is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ASHX charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности ASHX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-27.51%20.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between ASHX and VOO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.32

The correlation between ASHX and VOO shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ASHX и VOO

Секторы
ASHX
VOO

Финансовые услуги

19.6%
11.6%

Промышленность

16.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

14.3%
4.9%

Технологии

14.1%
35.7%

Сырьевые материалы

9.6%
1.8%

Здравоохранение

7.9%
8.5%

Потребительский циклический сектор

7.1%
10.2%

Коммунальные услуги

4.3%
2.4%

Энергетика

4.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.5%
11.3%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Финансовые услуги

ASHX
19.6%
VOO
11.6%

Промышленность

ASHX
16.0%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

ASHX
14.3%
VOO
4.9%

Технологии

ASHX
14.1%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

ASHX
9.6%
VOO
1.8%

Здравоохранение

ASHX
7.9%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

ASHX
7.1%
VOO
10.2%

Коммунальные услуги

ASHX
4.3%
VOO
2.4%

Энергетика

ASHX
4.2%
VOO
3.5%

Коммуникационные услуги

ASHX
1.5%
VOO
11.3%

Недвижимость

ASHX
1.4%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CNASHX с DBAW
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ASHX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHX
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASHX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.89

—

Просадки

Сравнение просадок ASHX и VOO

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.70%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASHX и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.81%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.01%

—

Сравнение комиссий ASHX и VOO

ASHX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHX и VOO

ASHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

ASHX and VOO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for ASHX.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for ASHX.

ASHX is categorized as China Equities, while VOO is S&P 500. ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for ASHX and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор