PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASHX с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASHX и MCHI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ASHX и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,433.43%
16.36%
ASHX
MCHI

Основные характеристики

Доходность по периодам


ASHX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MCHI

С начала года

16.55%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

8.61%

1 год

17.66%

5 лет

-4.25%

10 лет

1.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASHX и MCHI

ASHX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.


ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF
График комиссии ASHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASHX c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASHX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.260.59
Коэффициент Сортино ASHX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.481.09
Коэффициент Омега ASHX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.14
Коэффициент Кальмара ASHX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.040.32
Коэффициент Мартина ASHX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.321.80
ASHX
MCHI


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.26
0.59
ASHX
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHX и MCHI

ASHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF
100.38%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%80.25%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF
4.48%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%2.37%

Просадки

Сравнение просадок ASHX и MCHI


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-78.55%
-47.94%
ASHX
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности ASHX и MCHI

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что ASHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
10.37%
ASHX
MCHI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab