PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHX с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHX с ASHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both China Equities funds from Deutsche Bank - ASHX tracks the MSCI China A Inclusion Index while ASHS tracks the CSI 500 Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASHX charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.

Доходность

Сравнение доходности ASHX и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASHS

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.19%
С начала года
15.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
57.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.97%
10 лет*
3.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHX и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-27.51%20.14%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.10%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Correlation

The correlation between ASHX and ASHS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.63

The correlation between ASHX and ASHS shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ASHX и ASHS

Секторы
ASHX
ASHS

Финансовые услуги

19.6%
6.3%

Промышленность

16.0%
19.7%

Потребительский защитный сектор

14.3%
2.6%

Технологии

14.1%
29.8%

Сырьевые материалы

9.6%
19.4%

Здравоохранение

7.9%
7.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.8%

Коммунальные услуги

4.3%
2.2%

Энергетика

4.2%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.2%

Недвижимость

1.4%
0.7%

Финансовые услуги

ASHX
19.6%
ASHS
6.3%

Промышленность

ASHX
16.0%
ASHS
19.7%

Потребительский защитный сектор

ASHX
14.3%
ASHS
2.6%

Технологии

ASHX
14.1%
ASHS
29.8%

Сырьевые материалы

ASHX
9.6%
ASHS
19.4%

Здравоохранение

ASHX
7.9%
ASHS
7.2%

Потребительский циклический сектор

ASHX
7.1%
ASHS
5.8%

Коммунальные услуги

ASHX
4.3%
ASHS
2.2%

Энергетика

ASHX
4.2%
ASHS
3.2%

Коммуникационные услуги

ASHX
1.5%
ASHS
3.2%

Недвижимость

ASHX
1.4%
ASHS
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CN
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA

Доходность на риск

ASHX vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHX
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHX c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASHX vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHXASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.57

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.19

—

Просадки

Сравнение просадок ASHX и ASHS

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHXASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-69.90%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-33.57%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-48.57%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASHX и ASHS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHXASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.59%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

26.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.57%

—

Сравнение комиссий ASHX и ASHS

ASHX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHX и ASHS

Ни ASHX, ни ASHS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%

Часто задаваемые вопросы

ASHX and ASHS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASHX is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASHX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.

ASHX and ASHS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index, while ASHS tracks CSI 500 Index. Their fees differ too: 0.60% for ASHX and 0.65% for ASHS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHX и ASHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор