PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHX с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHX с DBAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - ASHX is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ASHX charges 0.60%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности ASHX и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHX и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-27.51%20.14%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.12%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%

Correlation

The correlation between ASHX and DBAW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.41

The correlation between ASHX and DBAW shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ASHX и DBAW

Секторы
ASHX
DBAW

Финансовые услуги

19.6%
24.1%

Промышленность

16.0%
15.0%

Потребительский защитный сектор

14.3%
5.3%

Технологии

14.1%
18.7%

Сырьевые материалы

9.6%
6.8%

Здравоохранение

7.9%
7.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.9%

Коммунальные услуги

4.3%
3.2%

Энергетика

4.2%
5.3%

Коммуникационные услуги

1.5%
5.0%

Недвижимость

1.4%
1.5%

Финансовые услуги

ASHX
19.6%
DBAW
24.1%

Промышленность

ASHX
16.0%
DBAW
15.0%

Потребительский защитный сектор

ASHX
14.3%
DBAW
5.3%

Технологии

ASHX
14.1%
DBAW
18.7%

Сырьевые материалы

ASHX
9.6%
DBAW
6.8%

Здравоохранение

ASHX
7.9%
DBAW
7.2%

Потребительский циклический сектор

ASHX
7.1%
DBAW
7.9%

Коммунальные услуги

ASHX
4.3%
DBAW
3.2%

Энергетика

ASHX
4.2%
DBAW
5.3%

Коммуникационные услуги

ASHX
1.5%
DBAW
5.0%

Недвижимость

ASHX
1.4%
DBAW
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CN
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

ASHX vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHX
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHX c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASHX vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHXDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.86

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.63

—

Просадки

Сравнение просадок ASHX и DBAW

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHXDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.44%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.51%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASHX и DBAW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHXDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.74%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.28%

—

Сравнение комиссий ASHX и DBAW

ASHX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHX и DBAW

ASHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%

Часто задаваемые вопросы

ASHX and DBAW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.60% for ASHX.

DBAW has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for ASHX.

ASHX is categorized as China Equities, while DBAW is Foreign Large Cap Equities. ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.60% for ASHX and 0.41% for DBAW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHX и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор