PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHR с YXI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index, while YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHR returned 5.96%/yr vs -7.78%/yr for YXI. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. ASHR charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for YXI.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции ASHR превзошли акции YXI по среднегодовой доходности: 5.96% против -7.78% соответственно.

ASHR

1 день
-3.32%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.21%
1 год
37.51%
3 года*
12.76%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
5.96%

YXI

1 день
1.77%
1 месяц
7.38%
С начала года
16.30%
6 месяцев
16.98%
1 год
9.55%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
-7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHR и YXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		9.77%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		16.30%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%

Correlation

The correlation between ASHR and YXI is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

-0.70

The correlation between ASHR and YXI has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с MCHIYXI с FXI

Доходность на риск

ASHR vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASHRYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.48

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
0.81

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.10

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

0.77

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

1.49

+12.71

ASHR vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа YXI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASHR и YXI

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHRYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-81.15%

+29.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-12.48%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-53.12%

+20.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.59%

-57.65%

+13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-64.92%

+13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.89%

-76.25%

+60.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-54.37%

+25.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

6.88%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и YXI

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что ASHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHRYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.62%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

15.49%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

20.12%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

31.48%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

27.43%

-3.34%

Сравнение комиссий ASHR и YXI

ASHR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и YXI

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности YXI в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.64%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHR and YXI have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHR has higher volatility (7.31%) compared to YXI (6.62%). In terms of maximum drawdown, ASHR dropped -51.30% vs YXI's -81.15%.

On 10-year performance, ASHR leads with 5.96% vs -7.78% for YXI. On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASHR has performed better with a 5.96% return vs -7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

YXI has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 2.10% for ASHR.

ASHR is categorized as China Equities, while YXI is Inverse Equities. ASHR tracks CSI 300 Index, while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: DWS and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for ASHR and 0.95% for YXI.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHR и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор