PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASHR с KGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHR с KGRN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) and KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) are both China Equities funds - ASHR tracks the CSI 300 Index while KGRN tracks the MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASHR returned -1.21%/yr vs -11.37%/yr for KGRN. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASHR charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for KGRN.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и KGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у KGRN с доходностью -11.78%.

ASHR

1 день
-2.43%
1 месяц
-3.89%
6 месяцев
1.74%
С начала года
5.18%
1 год
25.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
4.83%

KGRN

1 день
0.36%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
-15.17%
С начала года
-11.78%
1 год
-12.20%
3 года*
-4.29%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHR и KGRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		5.18%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%3.50%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-11.78%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%

Correlation

The correlation between ASHR and KGRN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.66

The correlation between ASHR and KGRN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHR и KGRN

Секторы
ASHR
KGRN

Технологии

31.1%
14.1%

Финансовые услуги

19.1%

-

Промышленность

16.1%
34.2%

Сырьевые материалы

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%
27.2%

Здравоохранение

4.4%

-

Коммунальные услуги

3.1%
19.8%

Энергетика

2.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Недвижимость

0.4%

-

Технологии

ASHR
31.1%
KGRN
14.1%

Финансовые услуги

ASHR
19.1%
KGRN

-

Промышленность

ASHR
16.1%
KGRN
34.2%

Сырьевые материалы

ASHR
9.4%
KGRN

-

Потребительский защитный сектор

ASHR
6.7%
KGRN

-

Потребительский циклический сектор

ASHR
6.4%
KGRN
27.2%

Здравоохранение

ASHR
4.4%
KGRN

-

Коммунальные услуги

ASHR
3.1%
KGRN
19.8%

Энергетика

ASHR
2.5%
KGRN
3.8%

Коммуникационные услуги

ASHR
0.8%
KGRN

-

Недвижимость

ASHR
0.4%
KGRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA
Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с CNYAKGRN с ISHP

Доходность на риск

ASHR vs. KGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c KGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASHRKGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.52

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-0.60

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.93

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

-0.43

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

-0.93

+9.81

ASHR vs. KGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа KGRN равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и KGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASHR и KGRN

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и KGRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHRKGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-66.24%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-28.36%

+20.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-42.19%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-63.60%

+19.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-53.80%

+34.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.06%

-34.18%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

13.09%

-10.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и KGRN

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что ASHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHRKGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

5.96%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

15.44%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

23.60%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

34.61%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

32.74%

-8.57%

Сравнение комиссий ASHR и KGRN

ASHR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KGRN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и KGRN

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности KGRN в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.19%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.97%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHR and KGRN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHR has higher volatility (9.05%) compared to KGRN (5.96%). In terms of maximum drawdown, ASHR dropped -51.30% vs KGRN's -66.24%.

On 5-year performance, ASHR leads with -1.21% vs -11.37% for KGRN. On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ASHR has performed better with a -1.21% return vs -11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

ASHR has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.97% for KGRN.

ASHR tracks CSI 300 Index, while KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index. They also come from different issuers: DWS and CICC. Their fees differ too: 0.65% for ASHR and 0.79% for KGRN.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHR и KGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор