PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHR с INDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) and INDY (iShares India 50 ETF) are both exchange-traded funds - ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index, while INDY is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P CNX Nifty Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHR returned 5.38%/yr vs 6.14%/yr for INDY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ASHR charges 0.65%/yr vs 0.94%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -15.38%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: 5.38% против 6.14% соответственно.

ASHR

1 день
-0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.11%
6 месяцев
13.67%
1 год
39.07%
3 года*
12.07%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
5.38%

INDY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-14.69%
3 года*
1.39%
5 лет*
1.15%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHR и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		10.11%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
INDY
iShares India 50 ETF		-15.38%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Correlation

The correlation between ASHR and INDY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.34

The correlation between ASHR and INDY shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ASHR и INDY

Секторы
ASHR
INDY

Технологии

26.3%
8.6%

Финансовые услуги

20.4%
35.3%

Промышленность

16.7%
7.7%

Сырьевые материалы

10.7%
7.3%

Потребительский защитный сектор

7.3%
6.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.7%

Здравоохранение

4.9%
4.5%

Коммунальные услуги

3.0%
3.0%

Энергетика

2.7%
11.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
5.3%

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

ASHR
26.3%
INDY
8.6%

Финансовые услуги

ASHR
20.4%
INDY
35.3%

Промышленность

ASHR
16.7%
INDY
7.7%

Сырьевые материалы

ASHR
10.7%
INDY
7.3%

Потребительский защитный сектор

ASHR
7.3%
INDY
6.2%

Потребительский циклический сектор

ASHR
6.7%
INDY
10.7%

Здравоохранение

ASHR
4.9%
INDY
4.5%

Коммунальные услуги

ASHR
3.0%
INDY
3.0%

Энергетика

ASHR
2.7%
INDY
11.4%

Коммуникационные услуги

ASHR
0.8%
INDY
5.3%

Недвижимость

ASHR
0.5%
INDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN

Доходность на риск

ASHR vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHRINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-1.04

+3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
-1.49

+4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.83

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

-0.78

+5.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

-1.78

+17.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHR vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHRINDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-1.04

+3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.08

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.31

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.21

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ASHR и INDY

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHRINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-44.74%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-18.95%

+11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-22.40%

-10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.76%

-22.40%

-23.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-43.50%

-7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.63%

-21.00%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-12.22%

-16.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

8.25%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и INDY

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что ASHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHRINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

4.79%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

12.25%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

14.18%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

14.94%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

19.58%

+4.48%

Сравнение комиссий ASHR и INDY

ASHR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и INDY

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности INDY в 9.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
INDY
iShares India 50 ETF		9.58%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

ASHR and INDY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHR has higher volatility (5.87%) compared to INDY (4.79%). In terms of maximum drawdown, ASHR dropped -51.30% vs INDY's -44.74%.

On 10-year performance, INDY leads with 6.14% vs 5.38% for ASHR. On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDY has performed better with a 6.14% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.94% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 2.10% for ASHR.

ASHR is categorized as China Equities, while INDY is Asia Pacific Equities. ASHR tracks CSI 300 Index, while INDY tracks S&P CNX Nifty Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.65% for ASHR and 0.94% for INDY.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHR и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор